ジョニー さん プロフィール

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ジョニーさん: ジョニーのトレード日記
ハンドル名ジョニー さん
ブログタイトルジョニーのトレード日記
ブログURLhttp://johnny0922.blog.fc2.com/
サイト紹介文トレーダーに必要な思考回路、精神状態、考え方などについて記事を書いています。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供236回 / 365日(平均4.5回/週) - 参加 2013/03/31 23:24

ジョニー さんのブログ記事

  • 6/27
  • トレードを躊躇する理由をもう一つ上げると、それは「損をしたくない」「損を排除したい」という思いです。リスクを取るからリターンを得ることができるのに、いつの間にか「ロスカットを少なくし、勝てるときだけ勝負するのがうまいやり方だ」という考えにすり替わってしまっています。私も以前はそうでした。チャートというものがあるので、先の値動きを読む技術があるのではないか?と勘違いしてしまうのです。しかし先を読むこ [続きを読む]
  • 6/26
  • 私がFXの検証ツールとしてお勧めしているFOREXTESTERが7月6日まで割引セールをしています。終わったチャートを見て検証するとつい自分の都合の良いように解釈してしまいがちですが、このソフトは先が見えない状態にしてチャートを走らせることができ、とても便利です。マルチチャートにも対応しているので複数の時間軸・通貨ペアを並行しての検証までできます。私はトレードルールを作る際はこのソフトに頼っています。少しでも効 [続きを読む]
  • クックパッド
  • この前、妹に冷やし中華のタレの作り方を教えてくれと言われました。私の場合ラーメンスープはもちろん、めんつゆ、ごまだれなども市販のものは買わずダシを取って自分で作ってしまうのですが、冷やし中華のタレは市販のものを使っていて作ったことがなかったので適当に作ってみました。そうしたらまあまあ美味しかったのでクックパッドでレシピを初投稿してみました。まだ二品しかありませんが、1週間に800回以上閲覧されているよ [続きを読む]
  • 6/22
  • 私はシステムトレード寄りな裁量トレーダーですのでシステムの重要性をブログで何度も述べていますが、正直な話、感覚で売買したとしても損を小さく利をとことん伸ばせばトータルで勝つことは可能です。ランダムに仕掛けをしたとしても損小利大の手仕舞いはトータルで勝ちにもっていく可能性が高く、優位性を持ちます。しかし感覚に頼るとどうしても自分の都合の良いように解釈してしまったり、つい早く利食いしてしまう誘惑に耐え [続きを読む]
  • 6/21
  • 昔は悩んだら見送ると取り決めていました。しかし、そもそも悩むようなルールであるということは複雑という事です。悩んで見送った時に限って大きな動きを逃したものですが…トレードにおいて様々な要素を複合的に考えると聞こえはいいですが、度が過ぎると迷いすぎてどこもエントリーできなくなります。なぜ複雑にするかというと損失を避けたいからでした。ルール通りやっても勝てないので、個々の場面で正解を当てる精度が高くな [続きを読む]
  • 6/19
  • ポジションを持ってから順行すると楽観的になり油断が生まれます。しかし、楽観的になる事は危険です。思惑通り順行した時こそ用心深くあらなくてはなりません。これは含み益を失わないよう早く利食いしろという意味ではありません。楽観的になりすぎてストップ注文の管理がおろそかになったり、ついオーバーロットで勝負に出たり、リスク管理が甘くなる危険があります。私が過去に日経オプション取引をしていた時、ロングストラン [続きを読む]
  • 当てようとするから難しくなる
  • 例えばこのチャートを見ると押し目を買い続ければ大きい利益になると考えられます。このチャートではひたすら戻り売りで大きい利益になることでしょう。これを、ロスカットを避けピンポイントで拾おうとするのでトレードが恐ろしく難しくなります。ロスカット連続で様子見しようとしたら見送った時に限って考えていた方向にぶっ飛ぶという経験は何度もしたことがありました。ですが、それは例えばローソク足を抜けたらとか直近高安 [続きを読む]
  • 6/16
  • 高確率ばかり追っていて結局フィルター過剰になり本当に大きいトレンドの時に限って乗ることができない。これを克服したのが例外を狙うという発想です。そもそもトレンドは滅多にあるものではないのです。なのに平均を逸脱したらそろそろ調整だろうとか考え毎回見送るのは変だなと思ったのです。値動きは一本調子ではなく大なり小なりジグザグしながら波動を描きます。その中でトレンド方向の波動を取りに行きたいのに、値幅が行き [続きを読む]
  • 6/15
  • 単一の金融商品のみでトレードをするなら短期間に多くの試行回数をこなすルールでない限り不遇の時期も長くなることを覚悟しなくてはいけません。また、数多くこなしたとしても手法が機能しない相場環境ではどうにもなりません。アベノミクス相場のように誰もが買うだけで儲かるような相場もあれば暴落相場もあるし、狭いレンジを行ったり来たりが長々と続くちゃぶついた相場もあります。試行回数も重要ですが、手法が機能しやすい [続きを読む]
  • 6/13
  • 以前は寝ている最中、夢の中までずっとトレードしていました。頭にあるのはどうやれば金が儲かるか。常に利益を出すためにはどうするかそればかりでした。そんなガムシャラな時期もあったのですが、今は夢の中でトレードすることは殆どないです。「相場において確実なことは無い」というある種の諦めを心底受け入れたからでしょうか。しかしこれを受け入れ”諦める”ことでぶれないトレードをマシーンのように淡々とこなすことがで [続きを読む]
  • 6/12
  • 初めて読んだ株の入門書に短期売買はギャンブルっぽいようなことが書かれていて長期投資をするべきだと推奨されていましたが、長期投資の方がよっぽどギャンブル性が高いと思います。短期売買は数をこなし回転率が高いので統計の期待値に収束される可能性が高いのですが、長期投資は必然的に試行回数が少ないので一か八かの大博打ではないでしょうか?(笑)少ない回数のトレードほどランダム性が高いのです。業績、政策などファンダ [続きを読む]
  • 6/8
  • 「ダメだったら小さくロスカットすればいいだけの話」という考えはとても大事です。これを頭ではわかっていても実行できないトレーダーは多いと思います。ロスカットを失敗と考え避けようとし、結果試行回数を減らし確率に収束されず機会損失がかさむという負のサイクルを経験してきた私にとってこの発想はどうして盲点だったのか?単にポジションサイズが大きすぎたのと、利食いが小さすぎたのです。精神に負荷がかかるようなポジ [続きを読む]
  • 6/6
  • ロスカットをなるべく避けたいと考えだすとやたらとトレードを見送る理由をつけるようになります。根拠があって見送るならともかく、根拠もなしに雰囲気や勘で判断します。指標発表前だからやめておこうとか、先物ならSQ前だからやめておこうとか。なんとなく変な動きだからとか、不自然だなとか。しかしそれはルールを作るために統計を取り期待値を出した時に考慮したものなのか?指標発表前やSQ前は全て見送るという条件で期待値 [続きを読む]
  • 6/5
  • そのままやっただけで勝てないから裁量判断でトレードの精度を上げないと勝てないルールで運用すると、どうしても「利益になったから正解、ロスカットになったから不正解」というトレードの反省をしてしまいます。更に「いい位置で利食いできたから正解、含み益が飛んでしまったから不正解、」といったように個々の結果論で反省してしまいます。もっと早くエントリーするべきだったとか、もう少し様子見を見てエントリーした方がよ [続きを読む]
  • 他人のノウハウはそのままでは全く役に立たない
  • 先日「とある商材で勉強しているのですが不安を感じているところがありまして、それがまさにジョニー氏がブログで言っていることにあります」といった内容のメールを頂いたので、そのことについて記事にしてみたいと思います。まあとにかく他人の裁量トレードの手法というものはそのままでは全く役に立ちません。理由は、絶対に真似できないからです。本人しか感じることのできない感覚、直感などを真似できるはずがありません。ど [続きを読む]
  • 6/2
  • 相場はとにかく参加者を惑わし苛立たせる動きを頻繁にしてきます。感情的なトレードをしてしまうことにもつながる一因です。だから相場というものはそういうもんなんだと割り切らなくてはなりません。振り落とされる、その直後に思っていた方向に動く、含み益がトントンになる、ロスカット連発となる、そのようないやらしい動きは当たり前にするもんだと割り切り、そういう動きを回避しようとしないことです。精神的な苦痛を避けよ [続きを読む]
  • 5/31
  • 以前はロスカットの価格はテクニカルストップが絶対に正しいと思い込んでいました。例えば目先で最安値を付けたローソク足を上昇相場の押し目と仮定し、ローソク足を上ブレイクして買ったのならその最安値を割り込んだらロスカットするなどというのがテクニカルストップの一例です。反対に20pipsとか、株式なら価格の1%などと、機械的にストップを決める方法もあります。これはテクニカルな意味合いがないので私は使っていません [続きを読む]
  • 5/29
  • 例えば下髭線は底打ちを示唆する足形だと言われます。しかし、実態に比べどこからどこまでの長さの髭を髭線とみなし統計を取った上でそう判断しているのか。一時的に底打ちしてもそれは利食いのターゲットに届くものなのか。また、トレイリングストップだったとしたら大きな値幅を利確できるのか。等々、様々な要素を勘案し、統計を取り期待値を出した上で足形を利用するのならばそれは全然OKです。しかし、本やネットでそう書いて [続きを読む]
  • 5/26
  • チャート分析がどれだけできても利益を出すとは全く別問題です。相場の値動きのパターンを数多く理解し、テクニカル指標に精通し、現在の相場環境を的確に判断できれば利益を出せるようになる…以前私はこのように考えていました。しかし、事実は全く違っていたと思い知りました。もちろん知識はあるに越したことはありません。ある程度の知識は必要です。しかし、知識があっても利益には直結しないのです。重要なのは確率を理解し [続きを読む]
  • 5/25
  • 振り落とされたくないならトレイリングストップの幅を大きくすればいいが、含み益を減らす時にガクンと減らす。ロスカット幅を狭くすれば損益比率はよくなるがノイズにかかる頻度が高まる。利食い幅を広くすれば勝率は下がる。毎回振り落とされずに堅実に大きく利益を取るという方法はないし、狭いロスカット幅でノイズにかかるのを防ぐ方法もない。高勝率で損小利大という都合の良い方法もない。ごく一部の相場環境では結果的にそ [続きを読む]
  • 5/23
  • 以前、難しい場面はスルーして簡単な場面だけを狙えばよいと考えていました。ですが今ではこのように考えていません。簡単な場面とは主に相場環境が手法とマッチしてわかりやすかったり、仕掛けてすぐに含み益になったりするような場面の事です。前者の場合、私の手法にとっては非常に明快なトレンドが出ているという相場環境です。しかしそのような相場は年に2〜3回あればいいほうで、そのような場面だけ狙おうとすると試行回数が [続きを読む]
  • リスクを避けようとしない
  • トレードとは大なり小なりリスクを取る行動です。ですからリスク、すなわち損失を避けようとするとトレードがどんどんおかしな方向に行ってしまうのです。ロスカットの損失は勝ちもしっかり拾うための必要経費であり、破産しないための保険料でもあります。ロスカットを避けるという事は食べ物屋が材料を仕入れるためにお金を払うのを避けようとするのと同じようなことです。材料にお金をかけるのをとことん削減しようとするとその [続きを読む]
  • 5/17
  • 昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。ご回答ありがとうございます。fxのスイングから検証しようと思います。励ましの言葉も頂けて、本当にすごく嬉しいです。元気が出ました。少し話は逸れますが、私は最近まで「勝ちを都合よく拾わないとトータルで勝てないルール」を運用していました。裁量判断、感覚を磨いていくことでそれが実現できると思っていました。相場日誌をびっしり書いて、予習復習 [続きを読む]