ジョニー さん プロフィール

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ジョニーさん: ジョニーのトレード日記
ハンドル名ジョニー さん
ブログタイトルジョニーのトレード日記
ブログURLhttp://johnny0922.blog.fc2.com/
サイト紹介文トレーダーに必要な思考回路、精神状態、考え方などについて記事を書いています。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供251回 / 365日(平均4.8回/週) - 参加 2013/03/31 23:24

ジョニー さんのブログ記事

  • 4/27
  • 米国株価指数CFDに強い動きが出てきました。こういうチャートは私の手法では絶対に取りに行かなくてはならないチャートです。例え何度ロスカットになろうがサインが出たらすべて仕掛けをしています。USD/JPYも日足で見ると戻しの動きですが短期的には強い動きでメインの時間軸が上を向いたので今週の窓明け後は買いに方針転換しています。株式も先週から持っていた銘柄を今週3度買い増し。強めのトレンドは滅多に出るものではない [続きを読む]
  • 4/25
  • 昔は終わったチャートを見て「ただ素直に売っとけば儲かったチャートじゃないか!」と悔やむことがありました。じゃあなぜ素直に売らなかったのか?損失を恐れ避けようとしていたからです。なぜ損失を避けようとしたのか?それは常に素直に全部サイン通りの仕掛けをしたらトータルで勝てないからです。損失に対する利食いが小さいからです。だったら利を伸ばせばトータルで勝てるのか?と統計を取ってみました。損小利大の手仕舞い [続きを読む]
  • 4/24
  • 朝チャートを見てみると売りポジを持っていたUSD/JPYが大きくギャップアップ。久々にギャップでロスカットになりましたねえ。一撃で損切り3回分の出費です。株式は少し買い持ちがあったのでそれは含み益になりましたが為替のポジの方が比重が大きかったです。ですがこれで「オーバーウィークは危険だ」と考えることもなく淡々と同じことをやり続けるのです。たまにギャップでやられることもありますが裏を返せば長い目で見ればギャ [続きを読む]
  • 4/21
  • 終わったチャートを見て「ここは仕掛けしておくポイントだったかな」などと振り返るのは全く無意味です。ただの結果論だからです。もしそこがロスカットになるポイントだったらそんなことは思わないはずです。結局勝つポイントだけを探そうとしているのです。仕掛けの基準や手仕舞いの基準は誰が見ても客観的にわかるものでなくてはなりません。そうでなければ常に再現し続けることができないからです。フィルターをかけるにしても [続きを読む]
  • 4/20
  • トレードでうまくいなかないこと続きになると嫌になります。しかし大抵の場合その“うまくいかない”とは所詮数回数十回のトレードをやった結果の事です。確率が働く前に嫌になってしまい手法をあれこれ変えたりルール調整してどうにか負けを減らせないものかと試行錯誤するトレーダーは多いと思います。人間は目先の結果にフォーカスしてしまいます。長期的なビジョンで捉えるのは難しいことです。しかし確率論に基づきトレードを [続きを読む]
  • 4/18
  • ピラミッティングで玉を建てていくと強いトレンドが出れば加速的に含み益が増加していき、まさにナンピン地獄で苦しむのとは逆の状態になります。しかし、ポジションが膨れ上がっているので一時的な調整(あるいは転換)でちょっと戻すだけで含み益がガクンと減るので慣れないうちはこれに耐えるのは非常に苦しいものです。つい早く利確してしまった方がいいのではないかと魔が差してしまいます。そんな時はその行動を他全てのトレ [続きを読む]
  • 4/13
  • あれもこれも取ろうとするとルールを構築するのが大変です。初心者のうちはあれもこれも取ろうとし、買いや売りを繰り返し往復ビンタを食らいます。痛い目を見て、それよりは狙うべき動きを絞り取れるところだけとれればいいと考えるようになります。そしてエントリー中毒を脱し、取れるところだけとればいいんだと考えたら次にハマるのは取るべきところを取れないという症状です。利益になるポイントだけを感覚に頼って当てようと [続きを読む]
  • 4/11
  • まだスーパーファミコンの時代だったころ、第四次スーパーロボット大戦をプレイしていて最終面でビルバインのハイパーオーラ斬り命中率98%がゼフの乗るライグゲイオスに回避されたのを見て「はぁぁぁぁぁぁ!!??」って思ったことがあります。98%がかわされるなんてありえんと思っていたのですね。ですが98%当たる裏で2%は外れるわけですよ。その2%がいつ来てもおかしくありません。ゲーム内で攻撃する場面は数多くあるので [続きを読む]
  • 4/7
  • おいしいラーメン1杯作ることはそんなに難しいことではありません。スープの作り方を教えてもらい、麺の茹で方を教えてもらいある程度練習すれば誰でもすぐにできるようになると思います。しかし、1日数百杯のラーメンをお客に提供し、一定のクオリティ(麺の茹で加減や味の濃淡など)を保ち、待ち時間も長くならないようスピードも要求されると熟練を要します。1杯のラーメンを作ることは単純で容易だとしても、それが束になると [続きを読む]
  • 4/5
  • うまくいなかい度にルール調整する。これをやっている限りいつまでも手法を確立できません。どうもルールと相場が合わないなと考えルール調整。どうも負けが続くなとうんざりしルール調整。たかが数回数十回の試行回数でいちいち調整・変更するのです。確率が機能する前にルールを変更するので確率はいつまで経っても機能しません。にもかかわらず本人は確率論に基づいてトレードしているつもりになっている。私も以前はこのような [続きを読む]
  • 4/3
  • トレードは将棋のように何手も先を読むようなゲームとは違います。以前は先を読まなければならないと考えていました。しかしどうやっても先のことはわからず読もうとするだけ無駄だと打ちのめされました。確率論に基づきトレードをするのならばトレードは数百回単位でまとめて考えなくてはなりません。個々の場面に固執したり先を読もうとすること自体無駄なことです。例え統計でここは上がる確率が高いとしても、それはあくまで数 [続きを読む]
  • わからないことをわかろうとするからおかしくなる
  • 真剣に相場を研究しているほど値動きの先を予測できる精度を高めようとする。しかし、値動きの先は絶対にわかりません。上がるか下がるかの単純な問題ではないのです。トレードには手仕舞いという要素があるため、設定したストップにヒットせずに思惑方向に行かねば利益になりません。予測するならばどこまで逆行してどこまで思惑方向に行くのかを当てなくてはなりません。しかしそのようなノイズの動きまで読み切ることは絶対に不 [続きを読む]
  • 3/30
  • 損切りをしない場合、含み損がやばいほど拡大してもその後価格が戻したので無事に終わるという事は案外多いと思います。しかし本当に価格が戻らずそのまま逆行し続けた場合に一発KOで退場となります。損切りをせずに価格が戻ったのはラッキーでもなんでもなく、ツケを積み上げているだけの話です。帳消しになった含み損と同時に地獄への招待券を握りしめられたと思ってよいです。裏を返せば、常に小さく損を積み上げ、滅多にない大 [続きを読む]
  • 3/29
  • トレードの難しさを「値動きを当てなくてはならない」「正解を見つけなくてはならない」と考えている限り、どれだけ努力しても一向に目が出ることはありません。それは難しいという次元の話ではなく不可能なことだからです。努力で解決することは無理というものです。裁量判断の精度が高く勝率が高くないと利益にならないルールで運用しようとした時期はまさにこの状態でした。当てなくては勝てないというルールは再現性がありませ [続きを読む]
  • 3/27
  • トレードは様々な要素を複合的に考えなくてはならないと思いがちです。実はこの考え方がトレードを難しくしています。確かに複合的に考えなくてはならないこともあります。しかし、それは土台があっての話であり、土台なしに複合的に考えても、単にトレードを複雑化するだけでおかしな方向に行ってしまうのです。土台とは端的に言うと統計です。とある条件で大数の法則が働くまで売買を試行した場合、期待値が正であるという裏付け [続きを読む]
  • 3/23
  • 利食いを大きくしようとすると結局利確しそびれ元に戻り含み益を飛ばすトレードが乱発する。ロスカット幅を狭くするとノイズにヒットする可能性が高まる。早めに仕掛けをしようとするとダマシが増える。でもそれでいいのです。リスクよりも大きいリターンを狙うほど勝率は低くなるし、ロスカット幅を狭くしても勝率は低くなる。このようなことは避けることのできない事実であり、それでいいのです。勝率が低くなるのならその分損益 [続きを読む]
  • 3/22
  • 昨夜USD/JPYなどで大きめの動きがあり、それまでに何度か仕掛けていたので数日連続で玉を追加できるようなトレンドが出てきました。ここ最近為替はロスカットになるかもしくは順行して追加で玉を建てても結局トントンで微益というトレードが多く美味しい場面がなかったのですが、久しぶりに含み益が一気に加速するようなナンピンの逆パターンを目にしました。強いトレンドが出ていたDOW30CFDもちょくちょく買い仕掛けていましたが3 [続きを読む]
  • 3/20
  • ルール違反をした…と以前はよく反省したものですが、そのルールがそもそも利益の出るものなのか?という、ルールを遵守する以前の段階でした。ルールとは例え機械的にそのままやってもトータルで利益の出るもの(ただし常勝することはなくドローダウンがあるので聖杯とか魔法のようなものではなく、実行するには訓練していないと心理的に耐えがたい苦痛を伴う)でなくてはなりません。ですが、裁量判断が当たってないとトータルで [続きを読む]
  • 3/18
  • 昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。また記事で紹介させていただきます。昨日は記事で取り上げて頂き、どうもありがとうございました。ジョニーさんの文章を何度も読み返しました。自分はエグジットの方法をもっと考慮すべきだと反省しています(ジョニーさんが前から書かれていることですが・・・)自分はCFD6銘柄(日経・ダウ3種・金・原油)、FX6ペア(ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル/円、ユ [続きを読む]
  • 3/16
  • メールをいただきました。私も過去に同じようなことを経験してきましたし、読者にも同じような悩みを抱えていらっしゃる方もいるかと思いましたので、抜粋して紹介させていただきます。自分は、損切は逆指値なのですが、利確は手動にしています。その為か、利確が遅すぎて、トレンドが転換してから、損切りにヒットするような憂き目に遭うことがしばしばあります。しかし、ジョニーさんのようにトレーリングストップを設定すると、 [続きを読む]
  • 3/15
  • 仕掛けにくい時ほど利益に結び付きやすいと言われていますが、私が思うにそれは思い込みだと思います。どうしても悔しかったことは記憶に残りやすいのでそう思ってしまいます。しかし頻繁にそう思ってしまう以上事実として仕掛けにくい時は利益に結び付きやすいのでしょうね。そもそも仕掛けにくいと感じるのはその人の感覚によるところが大きいので。こういう話をするとチャートの形状とかの話だと思いがちです。例えば新高値をブ [続きを読む]
  • ロスカットによる損失限定は確率論に優先する
  • 仕掛けが利食いになるかロスカットとなるかの確率よりも、期待値が重要だといつも書いています。勝率がどれだけ高くても損益比率次第ではトータルで沈むからです。以前は私も勝率を追い求めてきましたが、結局勝率よりも期待値がどうなのかという事に行きつきました。また、裁量判断が当たっていないと勝てないというスタイルから脱却し、そのままやっただけでもトータルで勝てる期待値がプラスのシステム(ただしトレンド相場以外 [続きを読む]
  • 3/10
  • 最初エントリーしようかなと思っていても不安要素があって見送ったら思っていた方向に飛んだので「なんでエントリーしなかったんだ!」と悔しがり地団駄を踏む経験はあると思います。もっと勇気をもってマウスを するべきだったとか考えます。しかしそれ以前になぜ見送らなくてはならなかったのか?ルールの条件が感覚次第の曖昧なものであると同時に、損失を避けようとし確実・正解を求めようとする姿勢に原因があります。 [続きを読む]