乞食伯爵 さん プロフィール

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乞食伯爵さん: 隠者マネー
ハンドル名乞食伯爵 さん
ブログタイトル隠者マネー
ブログURLhttp://fxyatteruyatuhaaho.blog.fc2.com/
サイト紹介文デリバティブ関係で色々奮闘中
自由文金くれ金くれ
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供97回 / 365日(平均1.9回/週) - 参加 2015/09/24 20:45

乞食伯爵 さんのブログ記事

  • オプション売り戦略に関する考察
  • こんちは。久々の更新。夏は暑いので積極的に外に出て健康を養いたいですな。今回はオプションの売り戦略に関して考えます。オプションのショート戦略は、大きく分けて2つのストラテジーがあると私は定義します。一つはネイキッドショート。あるオプション銘柄をただ単に売り建てするだけの手法。利点は戦略が単純だということ。口座管理が分かりやすいということ。初期費用が安いこと。などです欠点は相場が思惑と違う方向に進ん [続きを読む]
  • VIX>VXV時の有効的な戦略
  • こんちは。つい最近はトランプのロシアゲート事件のおかげでまたまたVIXさんが急反発しましたね。VIXトレーダーの大稼ぎ時が来たってことですよん。VIXの値が暴騰した時こそが一番のかきいれ時だということは以前にも書きました。実際にはどのタイミングで仕掛けるのが望ましいのかまでには詳細に言及はしていなかったですね。今回はVIX急騰時のどの瞬間にエントリーし、どういった買い方売り方をするのかを書きます。私はこの2日 [続きを読む]
  • TWS⑩金と銀(プットの売り)
  • こんちは。金関係商品を取引する際は、普通はETFや先物の中からそれに該当するものを選び出して発注しなければいけません。金先物は取引金額が大きすぎるし、ETFは経費率が気になる。そのような場合、IBではコモディティー分類として直接金を売買することが可能です。TWSから個別の自分の取引したい銘柄を探し出す時は、あらかじめ、その銘柄のティッカーを調べて記号をwatching listに書き込むのが一番早いです。それでもTWSの検 [続きを読む]
  • 利益損失比とVXXショート戦略への適用
  • こんちは。IBのシステムがまたまた改良されましたんよ。TWS操作画面上にあるよく分からない単語にカーソルを近づけるとその単語の説明がポップアップされます。なんともうれしいのは、口座ウィンドウ上のパラメータの額がどこから引っ張ってきた数字なのか分かるようになった点です。さて、今回は利益損失比の観点からVXXショートの攻略方法を考えてみます。利益損失比とは、平均利益/平均損失で割り出される値です。例えば、ある [続きを読む]
  • TWS⑨米国債
  • こんちは。これから先の海外の不安定な政治情勢を見越して、米国債が値上がりするんじゃないかと思い米国債を購入してみました。TWSにおいての米国債の買い方はいたって簡単です。TWSモザイクモードの最初のデフォルト画面から右半分のスペースにあるwatching listのタブから銘柄の選択を増やします。watching listモニターの縁取りから『+』のタブを し、出て着たドロップダウンリストの中から『既定義ウォッチリスト』を [続きを読む]
  • TWS⑧VIX先物ショートとVIX先物オプションのヘッジ検証
  • こんちは。北朝鮮の地政学リスクが最高に高まってVIXの値が上まっていたその後に、VIXの先物をショートしておいたら、数日で2000ドル近くまで含み益が膨れる展開がありました。やっぱりVIXショートで効率的に稼ぐならば価格の高騰後のエントリーでレバを大きくしてが一番ですな。てわけで、今日はVIX先物ショートについて。TWSのモザイクモードならば、デフォルトの右画面にあるwatchi listにあるボードの空いているボードにクリッ [続きを読む]
  • 現物株ポートフォリオに対するヘッジの失敗例(ぼくちんの)
  • こんちは。この頃は北朝鮮の地政学的リスクの後退や米財務長官ムニューシンのちからづよい財政政策の期待感から、今までに下げに下げてきた日経市場に2度目の春がやってきたようです。おかげさまで、北朝鮮リスクが絶好調になってきた時にヘッジ用として購入した私のNEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ちゃんは大きく大きく値下がりを果たし、今日付でお役目御免で損切りしました。ダ [続きを読む]
  • TWS⑦VXXの考察
  • こんちは。前回の記事で文頭が「総論すると〜」のところから5段落ほど追記しました。書き足りていないところがありましたのでね。さて、今回はやっとこさでVXXの話になっていきます。米朝リスクでVXXの価格が高騰するイベントがありましたので、やはりそのところを織り込んで書かねばと思いましたのでね。最初に、初歩的にVIX先物のETFであるVXXの価格が長期的に見てどのように推移していったかを見てみます。2010年以前から取引が [続きを読む]
  • TWS⑥USDJPYショート
  • こんちは。ここ最近は地政学リスク週間ですので、今日はリスク時に取られやすいポジション、ドルショート円ロングについて書きます。さっそくTWSのアクセスし、初めの画面から(モザイクテーマを使用)『新規ウィンドウ』を開き、そこのクオートグループから『FXマトリクス』を します。そして、これがFXマトリクスのウィンドウここではドル・ユーロ・ポンド・スイスフラン・円・カナダドルの6通貨についてマトリクス表示 [続きを読む]
  • リスクマネジメントの観点からの適切な建て玉数等
  • こんちは。今日買い物の時に「クレジットカードが全国で何故か使えない状態になっているんですよ」と言われてヒエッ・・てなりましたわ。本日は偉大なる頭領さま故金日成主席の生誕105周年なので、それが関連しているんでしょうか。ミサイルなんて飛んできてもなんもできませんわ。ネットニュースによると、金正恩はトランプ政権を激しく非難する一方で米国に自重を促すなどしていたようなので、とりあえずはガチバトルだけは避け [続きを読む]
  • TWS⑤VIXショート貸株料
  • こんちは。今日はTWSで信用売りをする際にかかる貸株料の確認の仕方をやるつもりですが、その前に昨日の記事で情報足らずの箇所があったので、最初にそのへんを書きます。マージンコストのことについてなんですがねこれらのマージン確認のウィンドウはポジションを手仕舞った時の証拠金の変化の仕方について書いてあるのですが、当然のこと約定後に証拠金の額が減っていればそれだけリスクが低下したことを意味できるのですが、問 [続きを読む]
  • TWS④VXXショート
  • こんちは。今週はVXXを空売りしてみました。VXXとはS&P500の恐怖指数VIX短期先物を原資産に使っているETNです。詳しい説明はググってみてください。最近はこの金融商品の研究に打ち込んでいるトレードが多くいますので、すぐにヒットすると思いますよ。ここではIB証券の代表的なプラットホームであるTWSを利用しながら、VXXショートの際にかかるコストやリスクの点を実際の(とはいえデモ口座ですが)数字を追って確認していきます [続きを読む]
  • TWS③オプション
  • こんちは。続けて、今回は前回に購入したアップルの現物株式に対して、アップル株のプットオプションを購入したいと思います。いわゆるプロテクティブプットになるわけですな。まずは注文エントリーのウィンドウを見てみましょう。まずはアップルの株に対してのオプションを購入したいので、画面左上のティッカーをAAPLにします。それから、右上の『オプションチェーン』を しましょう。すると図のような画面に飛びますが、 [続きを読む]
  • TWS②、引越し&ブログタイトル変更します
  • こんちは久方です。意味わかんねーてなってたTWSの操作方法がようやく、少しずつですが理解できるようになってきました。まず、以前に言ってた売買の記録記憶してねーじゃん。て問題は私がデモ用のちゃんとした口座を作っていなかったことが原因でした。TWSは確かにお試しでデモ口座を作らずでもアクセスして操作することができるのですが、きちんと公式サイトのところから登録処理を済ませてデモ用のアカウント口座を作ってからそ [続きを読む]
  • 不況時に円が買われる本当の理由
  • こんちは。リーマンショック時とか311時とかに円が大量に買われる理由として、円が安全資産であるからという説明をする人がよくいますが、それは果たして本当なのでしょうか?円とはすなわち、通貨。通貨とはモノやサービスを代替させるための交換券です。当然、そのようなチケットの価値を測るに必要になってくる要素は、どれだけその券が国内や国外で実際に利用されているかで決定されます。またチケットの価値は世界共通ではな [続きを読む]
  • 長期投資もトレード手法のひとつである
  • こんちは。休日は何故か知らんけどもTWSのオプションプレミアム他、IVや他のギリシア数値が表示されませんでした。デモトレードだとそういう仕様なのかしら?また、購入したはずのアップルの株もマイポートフォリオから消え去っていました。ログアウトするごとに記憶が消えるシステムになってんのか?デモトレの場合は。そんなこんなで、TWSの研究は前途多難であります。ゆえ、今回は株式投資のお話に。巷では、よくよく長期投資と [続きを読む]
  • TWS(トレードワークステーション)
  • こんちは。今日はさっそく、前回の記事で約束していたIB証券のトレードプラットホーム、TWSを使っていきたいと思います。例のごとく、私めはデモトレードでのぞませてもらってます。自分の大事な虎の子を試したことのないツールで、慣れない言語で操作していくのは相当リスキーですからね。TWSトップ画面これがTWS(デモトレード)を開いた時に出てくる最初の画面です。※画面が小さい時は絵を二度 してください左上のウィ [続きを読む]
  • 米証券と日証券の比較②
  • こんちは。今回は前回の続きでIB証券とSBI証券の手数料の比較。先物オプション取引において見ていきます。まずはSBIここに書かれてあるJ-NETというのは2014年からSBIが始めたサービスで、大証で直接立ち会う取引よりも手数料が安めに設定されているのがいいですね。取引所立会いよりも有利な価格で取引できることもあるみたいです。次にIB<オプション>・一枚あたり0.7ドル(プレミアム価格が0.1ドル以上) ・一枚あたり0.5ドル [続きを読む]
  • 米証券と日証券の比較
  • こんちは。今回は国内で最も取引人気の高いSBI証券と世界で最も評価の高いIB証券の比較をしたいと思います。この2つの証券の最大の違いは取引銘柄(市場)の選択の豊富さと、各トレーディングツールの多彩さにあり、これはIBがSBIを圧倒的に引き離している内容になりますので、あえて詳細に比較をしません。ちょっとしたいじめになりますからね。ただ、だからってIBが全てにおいて日本のSBIに優っているかと言うと、そうは断言でき [続きを読む]
  • デリバディブ
  • こんちは。ずいぶん前に書いた記事にSBIで取引できる株以外の金融商品について紹介していきますなんて書いておきながら、ずっとその約束をなかったことにしてきたので、今になってちょっとだけそれを果たそうと思います。まず、その以前の記事で紹介した先物OPの説明なのですが、正直な話その記事を書いた当時の私の知識が甚だ浅かったこともあり、まったく読むに足る内容じゃないーどころか、ちょっと間違ったこと書いてねえかこ [続きを読む]
  • 現代的1カイ2ヤリ手法
  • こんちは。1カイ2ヤリのトレード戦法と言えば、いわゆる1円で買って2円で売る戦略。100円で購入したものを101円になった時にすぐに売却するような、超つるせこ利確戦術として有名です。現代では資金力のある組織が充実した設備をもとにして、ハイフリ(高頻度高速取引)で値を積み重ねていくのが主流になっているので、1カイ2ヤリのトレード手法は全くとして個人には向かない利殖の作戦になるのだろうか?キムラタン本日、日本市場 [続きを読む]
  • 本当は怖い分散投資
  • こんちは。株の教科書などでは分散投資の重要性がよく唱えられていますが、私の意見を言えば下手な分散投資は、一つだけの銘柄を持つよりも余計に悪いことになると提言いたしましょう。現在の私は6つの株式銘柄を保有していますが、そのいずれもが含み損を負っているために、分散投資のリスク低減どころかリスクの積み増しを行ってしまっているような状態です。もし私が一つか二つの銘柄のみに集中していたならば、今のような泥沼 [続きを読む]
  • 本気度別株式投資戦略法
  • こんちは。一体いったい、株式投資家のなかで俺こそは私こそが本気で真剣で株式投資をやっている者なのだと、胸を張って宣言できる人間はどれほどいるのでしょうか。そして、絶対ホンキ!の気持ちで株式投資をやったとて、そうした人とただいい加減な気持ちで株をやっている奴とで不幸な差が出てしまうことは、実際じっさいありえることなのかも気になるところ。今回は、株式投資における投資の真剣さの度合いで、その人が実際に取 [続きを読む]