fxborg さん プロフィール

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fxborgさん: FXボーグ | テクニカル実験室
ハンドル名fxborg さん
ブログタイトルFXボーグ | テクニカル実験室
ブログURLhttp://fxborg-labo.hateblo.jp/
サイト紹介文テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦中!
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供63回 / 365日(平均1.2回/週) - 参加 2016/03/30 14:41

fxborg さんのブログ記事

  • AutoSSAでトレンドの自動抽出。
  • 前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore Alexandrov)さんは、EMBL(欧州分子生物学研究所)の博士でメタボロミクス・チームのヘッドを務めているそうです。https://www.embl.de/research/units/scb/alexandrov/サイ [続きを読む]
  • Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。
  • フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】(Time series analysis and forecast, Caterpillar SSA method [Software]より入手しました。)SSAの基本SSA(Singural Spectrum Analysis)は非定常なデータに対して適用しても大丈夫な数少ない統 [続きを読む]
  • NinjaTrader8の開発環境にSQLiteを導入するには、
  • NinjaTrader8のバックテストを高速化する為にインジケーターの計算値をDBにキャッシュする構造にしてみました。高負荷なインジケーターで且つパラメーターに変化がない場合は計算結果をキャッシュすることでバックテスト時の負荷を軽減できます。データーベースはC#と相性の良いSQLiteを選んだのですが、結局、NinjaTrader8向けのインストーラーが分らず嵌ってしまいました。【使用環境】OS:Windows7 Professional 64bitNinjaTrad [続きを読む]
  • 順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。
  • HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。(USDJPY IsoKineticチャート)下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998)緑ライン・・・フラクタル次元が低下中赤ライン・・・フラクタル次元が増加中紫ライン・・・1.5次元の規準線灰色の背景・・・フラクタル性の崩壊とりあえず、この前のカスケード・トレン [続きを読む]
  • HFD(Higuchi Fractal Dimension) Indicator v2 をアップしました。
  • HFD(Higuchi Fractal Dimension) インジケーターv2 をアップ。こちらのサイトで計算負荷が少ないバージョンを見つけたので試してみました。最初はC#で実装したのですが重かったので結局DLLにしました。上段 ・・・USDJPY IsoKinetic チャート(20pip)中段:緑ライン・・・短期フラクタル次元中段:青ライン・・・長期フラクタル次元下段:赤ライン・・・長期フラクタルの相関係数フラクタルの見方フラクタルは1部分が全体と [続きを読む]
  • IsoKineticチャートでバックテストを行うには・・・
  • IsoKineticチャートでバックテストを行ってみました。NinjaTrader8では自作のバータイプを作成してバックテストを行うことが出来るので、昔作ったインジケーターに少し手を加えて単純な順張りシステムを作って試してみました。また、ヒストリカルデータにはこの前のティックデータを使用しています。▼カスケード・トレンド・システム上段・・・USDJPY IsoKinetic チャート(サイズ:20pip)中断・・・カスケード・ストレングス・ [続きを読む]
  • NinjaTrader8版 Isokinetic チャートをアップしました。
  • NinjaTrader8でもIsoKinetic チャートを作ってみました。NinjaTraderではバータイプを自作できるので既存のインジケーターも普通に適用できます。以前作ったSnRインジケータを一緒に表示してみました。こんな感じです。(EURUSD 15分足 vs IsoKinetic チャート(しきい値:20pip))ティックデータとの比較8月4日(土)AM5時〜9時にEURUSDに比較的大きな値動きがあったので、この時のデータで比較してみます。15分足で [続きを読む]
  • 1pipフィルターを使ってDUKASCOPYのTickデータを97%削減
  • このところ仕事や私事が忙しくブログが書けずにいましたが、ようやく落ち着いてきました。・・・で、非時系列のisokinetic チャートを使ったバックテスト環境を自作しようかと考えていたのですが、改めてNinjaTrader8の機能を確認したところ、全てデフォルト機能で対応できることが判明しました・・・。(結構ショック)NinjaTraderのよいところ1.ティックデータをインポートできる(AskとBidの両方に対応)2.ティックベースのバッ [続きを読む]
  • LXCの導入から非特権コンテナ用の設定とIPの固定化まで
  • VPS上のMT4がCPUを圧迫していたので対処法を調べたところ、LXCというパッケージを使うことでリソースの制御ができるようです。LXCについては以下のページが参考になりました。Lxc で始めるケチケチ仮想化生活?!LinuxコンテナとLXC入門 (2015-09-13) / 1st kistudy15分で分かるLXC(Linux Containers)の仕組みと基本的な使い方 - さくらのナレッジリソースさえあれば1つのサーバーにたくさんのコンテナを作れるのですが、デフ [続きを読む]
  • Xvfbでヘッドレス MT4環境を構築
  • Xvfb (X virtual framebuffer) は X11の仮想ディスプレイを作るソフトウェアです。これを使うとMT4のように画面が必要なソフトをGUIなしで起動することが可能です。【参考リンク】http://www.tsukune.org/skk/memo/index.php?Xvfbこの前の isokinetic チャートを検証するには、ヒストリカルデータやチャートソフトも自前で用意した方がよさそうだと思い至り、とりあえずMT4のTickをZMQ経由で扱いPythonなどの言語に流すような [続きを読む]
  • レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入 (Debian7.8)
  • レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入しました。これでどこからでも安心して繋げるハズ。いくつかハマッた点もあるので備忘録として載せておきます。SoftEther VPN はオープンソースの、無償で、複数プラットフォームおよび複数 VPN プロトコル対応の VPN ソフトウェアであり、筑波大学における研究プロジェクトとして開発されています。(https://ja.softether.org/より引用)実際に使ってみて分ったのですが、通常のVPNと [続きを読む]
  • isokinetic チャートで規則性を回復させる
  • 通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等がありますが、総じて「非時系列チャート」等と呼ばれています。「isokinetic チャート」もそのようなものの一つで、ボラティリティに基づいてチャートを再構成しています。▼USDJPY1 [続きを読む]
  • AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。
  • AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0〜2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。▼中段:HiguchiFD v1.1[length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)]・ピンク・・・k1のフラクタル次元・水色 ・・・k2のフラクタル次元・赤太線・・・k1の相関係数が基準値以上・青太線・・・k2の相関係数が基準値以上▼下段:AFA v1.1[length(512) [続きを読む]
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色があります。グローバルにスムーズなラインを作成するために適応型のトレンド検出アルゴリズムを使います。より詳細の情報は、以下などをご覧ください。AFAのスケーリング指数αは0 [続きを読む]
  • N次多項式フィットの高速化
  • Gao 博士のサイトでAFAのコードを見ていたら、多項式フィットを行う処理が次のように書き換えら
    れてありました(AFAはフラクタル解析を行うアルゴリズムです)。seg_data = data(xi);%slope = polyfit(xi,
    seg_data', fit_order);%left_trend1 = polyval(slope, xi); % to be replaced by pre-calculated coefficientsleft_trend = (A_coef
    f * seg_data)';(前述のサイトにあるdetrending_method.mより引用)polyfit() はM [続きを読む]
  • MF-DFAのスペクトル幅を表示してみました。
  • 前回のMFDFAを少し改良しました。今回はマルチフラクタルのスペクトル幅を表示しています。このスペクトル幅はフラクタル構造の多様さを表していて、幅が広いほどマルチフラクタル性が高くなります。こんな感じです。ヒストグラム・・・マルチフラクタルのスペクトル幅ピンクライン・・・ヒストグラムの16期間SMAmultifractal spectrumMFDFAでは「 Multifractal spectrum」の形状を見て、フラクタル構造の性質を判断する [続きを読む]
  • とりあえずMF-DFAをインジケーター化(改良中)
  • GW中に終える予定だったMF-DFAのインジケーターを今頃作ってます。表示をどうするか悩ましいのですが、とりあえずスケーリング指数だけ表示してみました。・・・もうすこし工夫が必要そう。◎かんたんなMF-DFAの説明MF-DFA( multifractal detrended fluctuation analysis の略)DFAのマルチフラクタル版です。DFAはスケールを連続的に変化させながらゆらぎの変動を測って、これらのフラクタル性を評価するもの。自然現象や生体リ [続きを読む]
  • 「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測すること・・・
  • モダンなマーケットへのアプローチは、直感、テクニカル分析、またはファンダメンタルに基づいて予測しようとしないことにある。そのアイデアは「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測しようとすることである。(Optimized Trend Trading - Page 40 @ Forex Factoryより一部引用。勝手訳。)カルマンフィルタについて勉強しているとロボティクス系のページに辿り着くことが多いのですが、そんな中には「あっこれ、金融デー [続きを読む]
  • カルマンフィルターでAR(2)モデルを表現するには・・・。
  • 引き続きカルマンフィルターについて調べたことなどを・・・。カルマンフィルターは座標や価格のみを使った予測とはちょっと違ってて、状態空間という内部の隠れた状態を推定するのが特徴なのだそうです。で、その状態空間というのは最低限のルールに従えば自由に設定できるらしく「価格、加速度、ボラティリティ、トレンド、指標」みたいなモデルを定義することも可能なのだとか・・・。ということで、簡単な例として[価格 ; 一 [続きを読む]
  • 今更ですがカルマン・フィルターなどを勉強中。
  • ひさびさのブログ更新となりました。ここのところ、以前から「やんなきゃなー」と感じていたことの2、3個を着手しているのですが、どれもやりかけの状態なのでブログの方も後回しになっておりました。その中に「相場環境の認識用に何かつくる」というのがあって、いろいろ決めかねていたのですが、「モデルを観測しながら推定するならカルマン・フィルターで出来るよ」とどこかにあったので、これを今勉強しているところです。も [続きを読む]
  • Windows Server2012R2にSSHデーモンを導入(MSYS2+Cygrunsvr+OpenSSH)
  • Windwos Server2012R2にSSHサービスを導入したのですが、MS公式の「Win32-OpenSSH」がこける為、いろいろ試した中で最終的にMSYS2版を採用しました。どうして急にSSHサービスかと言うと・・・ ネットで「CPU×2/メモリ6GB/HDD500GB」で月額12$という激安VPSというのを見かけて、Windowsにも対応しているのでcAlgo用に契約してみました。・・・ただ、Windowsの操作にリモートデスクトップを使うのですが、これはセキュリ [続きを読む]
  • mqlからDLL内のインスタンス・データにアクセスする方法
  • こちらのフォーラムにDLL内クラスをmqlにインポートする方法が書いてあったので試してみました。C++に回帰いろいろと半端な言語でインジケーターを書き直すより、DLL化しておいた方が開発効率がいいんじゃないかと思い至りました。ただし、mqlではクラスのインポートに対応してないそうです。何とかならないかと調べているとこちらのフォーラムにたどり着きました。こちらの回答によれば、C++のクラスのインスタンスは [続きを読む]