fxborg さん プロフィール

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fxborgさん: FXボーグ | テクニカル実験室
ハンドル名fxborg さん
ブログタイトルFXボーグ | テクニカル実験室
ブログURLhttp://fxborg-labo.hateblo.jp/
サイト紹介文テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦中!
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供80回 / 365日(平均1.5回/週) - 参加 2016/03/30 14:41

fxborg さんのブログ記事

  • isokinetic チャートで規則性を回復させる
  • 通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等がありますが、総じて「非時系列チャート」等と呼ばれています。「isokinetic チャート」もそのようなものの一つで、ボラティリティに基づいてチャートを再構成しています。▼USDJPY1 [続きを読む]
  • AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。
  • AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0〜2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。▼中段:HiguchiFD v1.1[length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)]・ピンク・・・k1のフラクタル次元・水色 ・・・k2のフラクタル次元・赤太線・・・k1の相関係数が基準値以上・青太線・・・k2の相関係数が基準値以上▼下段:AFA v1.1[length(512) [続きを読む]
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色があります。グローバルにスムーズなラインを作成するために適応型のトレンド検出アルゴリズムを使います。より詳細の情報は、以下などをご覧ください。AFAのスケーリング指数αは0 [続きを読む]
  • N次多項式フィットの高速化
  • Gao 博士のサイトでAFAのコードを見ていたら、多項式フィットを行う処理が次のように書き換えら
    れてありました(AFAはフラクタル解析を行うアルゴリズムです)。seg_data = data(xi);%slope = polyfit(xi,
    seg_data', fit_order);%left_trend1 = polyval(slope, xi); % to be replaced by pre-calculated coefficientsleft_trend = (A_coef
    f * seg_data)';(前述のサイトにあるdetrending_method.mより引用)polyfit() はM [続きを読む]
  • MF-DFAのスペクトル幅を表示してみました。
  • 前回のMFDFAを少し改良しました。今回はマルチフラクタルのスペクトル幅を表示しています。このスペクトル幅はフラクタル構造の多様さを表していて、幅が広いほどマルチフラクタル性が高くなります。こんな感じです。ヒストグラム・・・マルチフラクタルのスペクトル幅ピンクライン・・・ヒストグラムの16期間SMAmultifractal spectrumMFDFAでは「 Multifractal spectrum」の形状を見て、フラクタル構造の性質を判断する [続きを読む]
  • とりあえずMF-DFAをインジケーター化(改良中)
  • GW中に終える予定だったMF-DFAのインジケーターを今頃作ってます。表示をどうするか悩ましいのですが、とりあえずスケーリング指数だけ表示してみました。・・・もうすこし工夫が必要そう。◎かんたんなMF-DFAの説明MF-DFA( multifractal detrended fluctuation analysis の略)DFAのマルチフラクタル版です。DFAはスケールを連続的に変化させながらゆらぎの変動を測って、これらのフラクタル性を評価するもの。自然現象や生体リ [続きを読む]
  • 「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測すること・・・
  • モダンなマーケットへのアプローチは、直感、テクニカル分析、またはファンダメンタルに基づいて予測しようとしないことにある。そのアイデアは「市場の方向」ではなく「市場の状態」を予測しようとすることである。(Optimized Trend Trading - Page 40 @ Forex Factoryより一部引用。勝手訳。)カルマンフィルタについて勉強しているとロボティクス系のページに辿り着くことが多いのですが、そんな中には「あっこれ、金融デー [続きを読む]
  • カルマンフィルターでAR(2)モデルを表現するには・・・。
  • 引き続きカルマンフィルターについて調べたことなどを・・・。カルマンフィルターは座標や価格のみを使った予測とはちょっと違ってて、状態空間という内部の隠れた状態を推定するのが特徴なのだそうです。で、その状態空間というのは最低限のルールに従えば自由に設定できるらしく「価格、加速度、ボラティリティ、トレンド、指標」みたいなモデルを定義することも可能なのだとか・・・。ということで、簡単な例として[価格 ; 一 [続きを読む]
  • 今更ですがカルマン・フィルターなどを勉強中。
  • ひさびさのブログ更新となりました。ここのところ、以前から「やんなきゃなー」と感じていたことの2、3個を着手しているのですが、どれもやりかけの状態なのでブログの方も後回しになっておりました。その中に「相場環境の認識用に何かつくる」というのがあって、いろいろ決めかねていたのですが、「モデルを観測しながら推定するならカルマン・フィルターで出来るよ」とどこかにあったので、これを今勉強しているところです。も [続きを読む]
  • Windows Server2012R2にSSHデーモンを導入(MSYS2+Cygrunsvr+OpenSSH)
  • Windwos Server2012R2にSSHサービスを導入したのですが、MS公式の「Win32-OpenSSH」がこける為、いろいろ試した中で最終的にMSYS2版を採用しました。どうして急にSSHサービスかと言うと・・・ ネットで「CPU×2/メモリ6GB/HDD500GB」で月額12$という激安VPSというのを見かけて、Windowsにも対応しているのでcAlgo用に契約してみました。・・・ただ、Windowsの操作にリモートデスクトップを使うのですが、これはセキュリ [続きを読む]
  • mqlからDLL内のインスタンス・データにアクセスする方法
  • こちらのフォーラムにDLL内クラスをmqlにインポートする方法が書いてあったので試してみました。C++に回帰いろいろと半端な言語でインジケーターを書き直すより、DLL化しておいた方が開発効率がいいんじゃないかと思い至りました。ただし、mqlではクラスのインポートに対応してないそうです。何とかならないかと調べているとこちらのフォーラムにたどり着きました。こちらの回答によれば、C++のクラスのインスタンスは [続きを読む]
  • 有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その2)
  • やっとこさオンライン版MTAアルゴリズムのコードが出来ました。今回の修正では、頂点を先に求めてから区間分割を行うので、設定によってはオリジナルと結果が異なりますが、標準設定では問題ないレベルと踏んでいます。EURUSD(15分足)3/6 〜 3/14最小区間の検出前回の記事では最小の分割区間を3つ毎に固定していましたが、今回はもう少し賢く分割してみました。▼設定「デプス:3」での例頂点の求め方1.デ [続きを読む]
  • 有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その1)
  • MTAアルゴリズムを高速化するアイデアを考えてみました。MTAでは分割可能な全ての区間の統計量(残差平方和)を計算しているのですが、以下のグラフに沿って集計していけば事前に全ての区間の統計量を求めることが出来そうです。こんな感じで全て向きがあって、同じノードに戻ることのないグラフを有効非巡回グラフ(DAG)と言うのですが、プログラムを推敲する時などにとても便利です。とりあえず簡単な足し算を例を説明 [続きを読む]
  • MTAアルゴリズムと単純トップダウン法との比較
  • 前回の記事ではMTAを移植しましたが、一般的なトップダウン法とどのくらい違いがでるのか気になったので比較してみました。トップダウン法はこちらのソースを使用しました。https://www.msi.co.jp/vmstudio/materials/tech_web/timeseries.htmlトップダウン法とは・・・はじめに1本の線分を引き、分割を繰り返していくアルゴリズムである。分割点となる条件(分割点条件)を満たす点の内、分割後に標準誤差が最小となる分割点か [続きを読む]
  • MTA区間線形近似アルゴリズムをPythonに移植。
  • MTA(マルチスケール・トレンド・アナリシス)は Ilya Zaliapin氏らにより開発された区間線形近似アルゴリズムです。たまたまこちらのブログで知りました。こちらにMATLABによる実装があったので、さっそくPythonに移植してみました。(とりあえず動いたレベル)こんな感じです。MATLABとPythonの移植についてMTAアルゴリズムの詳細についてはオリジナル(PDF)をご覧いただくとして、今回はMATLABからPythonへ移植作業について・ [続きを読む]
  • 【cTrader】1分足を使って上位足の標準偏差・歪度・尖度を求める。
  • こちらのブログのOne-Passアルゴリズムを使用して、1分足の終値を使用した基本的な統計量を計算するインジケーター(cAlgo版)を作ってみました。(EURUSD15分足)・上段・・・ボリンジャーバンド(平均と ±2.0標準偏差 )・下段・・・歪度(青ライン)、尖度(赤ライン)1分足データに基づいて1時間足の20バー期間の統計情報を表示します。【概要】マルチタイムフレームを使ったインジケータです。例として15分足チ [続きを読む]
  • cTrader でバックテスト
  • 前回のヒストリカルデータを使用して、cTraderのバックテストを試してみました。バックテストを行うにはcBotという売買プログラムも必要になりますが、今回はボリンジャーバンドを使った簡単なボットを作ってみました。EURUSD15M 2006.1〜2017.2ボリンジャーバンドの逆張り短期と長期のボリンジャーバンドを表示します。短期BBを超えたら逆張りのサインですが、長期のBBを超えた場合はトレンド発生と考え無視します。実験用なの [続きを読む]
  • JForexのヒストリカルデータをcTrader用に変換する。
  • cTraderのバックテストでCSVファイルのヒストリカルデータを選択できるようなのでJForexのヒストリカルデータで試してみました。JForexでなくてもDukasCopyのサイトに行けば同等のヒストリカルデータを入手できますが、JForexの方が圧倒的に速いのでこちらをおすすめします。それから、CSVのフォーマットがcTraderのモノと異なる為、SQLiteを使用して変換しました。少し長くなりそうですが、手順を書いてみます。JForexで [続きを読む]
  • 短期のブレイクアウト戦略
  • 前回の「SnRインジケーター」を使った短期のブレイクアウトシステムがだいたい仕上がってきました。まだまだ意図通りに動かないところもあるのですが、方向性としては定まってきました。「短期のブレイクアウト戦略」が優れてるなと思ったのは・・・・トレンドがあってもなくても利益が確保できる。・高騰や暴落時にも被害を受けにくい。・勝率は高くないが時に大きく利を伸ばす。といった点です。概要SnRインジケーターを表示しま [続きを読む]
  • SimpleAutoTL と SnR インジケーターをMT4に移植。
  • 久しぶりのブログ更新です。この間はデューカスコピーの「JForex」を試していたのですが、思いのほか手こずって結局あきらめてしまいました。・・・それでいろいろと迷っていたのですが、だんだん「MT4でもいいか」という気になって、とりあえずインジケーターを移植してみました。▼SnRインジケーターオアンダの一件もあり、他にシストレが出来そうなところはないかと探していたのですが、これはというものはなかな [続きを読む]
  • ひさびさに風邪でダウン。
  • ひさしぶりに風邪を引いてしまい寝込んでいました。今日からようやく体調が戻り、今更ながら通常の日々に感謝しているところです。ここらで少し立ち止まって、自分の考えを整理してみました。「平均回帰戦略」平均回帰戦略については「落ちたナイフは床に刺さって震えがとまってから拾う」というところをルール化できれば最強。「トレンドフォロー戦略」トレンドフォロー戦略は王道で魅力的なのですが、駄目な時期はずっと駄目なの [続きを読む]
  • ブレイクアウト後のプルバックをEA化。
  • トレンドラインをブレイクアウトした後にプルバックでエントリーするという定番の手法をEA化してみました。トレンドラインには「SimpleAutoTL」を使用し、プルバックの判定には「GannSwingBars」を使用しています。EURUSD4HEURUSD過去5年売買ルール★使用するインジケータートレンドライン・・・4時間足のSinpleAutoTLインジケータープルバックの判定・・1時間足のGannSwingBars インジケーター★買い4時間足のトレンドライ [続きを読む]