fxborg さん プロフィール

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fxborgさん: FXボーグ | テクニカル実験室
ハンドル名fxborg さん
ブログタイトルFXボーグ | テクニカル実験室
ブログURLhttp://fxborg-labo.hateblo.jp/
サイト紹介文テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦中!
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供126回 / 363日(平均2.4回/週) - 参加 2016/03/30 14:41

fxborg さんのブログ記事

  • mqlからDLL内のインスタンス・データにアクセスする方法
  • こちらのフォーラムにDLL内クラスをmqlにインポートする方法が書いてあったので試してみました。C++に回帰いろいろと半端な言語でインジケーターを書き直すより、DLL化しておいた方が開発効率がいいんじゃないかと思い至りました。ただし、mqlではクラスのインポートに対応してないそうです。何とかならないかと調べているとこちらのフォーラムにたどり着きました。こちらの回答によれば、C++のクラスのインスタンスは [続きを読む]
  • 有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その2)
  • やっとこさオンライン版MTAアルゴリズムのコードが出来ました。今回の修正では、頂点を先に求めてから区間分割を行うので、設定によってはオリジナルと結果が異なりますが、標準設定では問題ないレベルと踏んでいます。EURUSD(15分足)3/6 〜 3/14最小区間の検出前回の記事では最小の分割区間を3つ毎に固定していましたが、今回はもう少し賢く分割してみました。▼設定「デプス:3」での例頂点の求め方1.デ [続きを読む]
  • 有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その1)
  • MTAアルゴリズムを高速化するアイデアを考えてみました。MTAでは分割可能な全ての区間の統計量(残差平方和)を計算しているのですが、以下のグラフに沿って集計していけば事前に全ての区間の統計量を求めることが出来そうです。こんな感じで全て向きがあって、同じノードに戻ることのないグラフを有効非巡回グラフ(DAG)と言うのですが、プログラムを推敲する時などにとても便利です。とりあえず簡単な足し算を例を説明 [続きを読む]
  • MTAアルゴリズムと単純トップダウン法との比較
  • 前回の記事ではMTAを移植しましたが、一般的なトップダウン法とどのくらい違いがでるのか気になったので比較してみました。トップダウン法はこちらのソースを使用しました。https://www.msi.co.jp/vmstudio/materials/tech_web/timeseries.htmlトップダウン法とは・・・はじめに1本の線分を引き、分割を繰り返していくアルゴリズムである。分割点となる条件(分割点条件)を満たす点の内、分割後に標準誤差が最小となる分割点か [続きを読む]
  • MTA区間線形近似アルゴリズムをPythonに移植。
  • MTA(マルチスケール・トレンド・アナリシス)は Ilya Zaliapin氏らにより開発された区間線形近似アルゴリズムです。たまたまこちらのブログで知りました。こちらにMATLABによる実装があったので、さっそくPythonに移植してみました。(とりあえず動いたレベル)こんな感じです。MATLABとPythonの移植についてMTAアルゴリズムの詳細についてはオリジナル(PDF)をご覧いただくとして、今回はMATLABからPythonへ移植作業について・ [続きを読む]
  • 【cTrader】1分足を使って上位足の標準偏差・歪度・尖度を求める。
  • こちらのブログのOne-Passアルゴリズムを使用して、1分足の終値を使用した基本的な統計量を計算するインジケーター(cAlgo版)を作ってみました。(EURUSD15分足)・上段・・・ボリンジャーバンド(平均と ±2.0標準偏差 )・下段・・・歪度(青ライン)、尖度(赤ライン)1分足データに基づいて1時間足の20バー期間の統計情報を表示します。【概要】マルチタイムフレームを使ったインジケータです。例として15分足チ [続きを読む]
  • cTrader でバックテスト
  • 前回のヒストリカルデータを使用して、cTraderのバックテストを試してみました。バックテストを行うにはcBotという売買プログラムも必要になりますが、今回はボリンジャーバンドを使った簡単なボットを作ってみました。EURUSD15M 2006.1〜2017.2ボリンジャーバンドの逆張り短期と長期のボリンジャーバンドを表示します。短期BBを超えたら逆張りのサインですが、長期のBBを超えた場合はトレンド発生と考え無視します。実験用なの [続きを読む]
  • JForexのヒストリカルデータをcTrader用に変換する。
  • cTraderのバックテストでCSVファイルのヒストリカルデータを選択できるようなのでJForexのヒストリカルデータで試してみました。JForexでなくてもDukasCopyのサイトに行けば同等のヒストリカルデータを入手できますが、JForexの方が圧倒的に速いのでこちらをおすすめします。それから、CSVのフォーマットがcTraderのモノと異なる為、SQLiteを使用して変換しました。少し長くなりそうですが、手順を書いてみます。JForexで [続きを読む]
  • 短期のブレイクアウト戦略
  • 前回の「SnRインジケーター」を使った短期のブレイクアウトシステムがだいたい仕上がってきました。まだまだ意図通りに動かないところもあるのですが、方向性としては定まってきました。「短期のブレイクアウト戦略」が優れてるなと思ったのは・・・・トレンドがあってもなくても利益が確保できる。・高騰や暴落時にも被害を受けにくい。・勝率は高くないが時に大きく利を伸ばす。といった点です。概要SnRインジケーターを表示しま [続きを読む]
  • SimpleAutoTL と SnR インジケーターをMT4に移植。
  • 久しぶりのブログ更新です。この間はデューカスコピーの「JForex」を試していたのですが、思いのほか手こずって結局あきらめてしまいました。・・・それでいろいろと迷っていたのですが、だんだん「MT4でもいいか」という気になって、とりあえずインジケーターを移植してみました。▼SnRインジケーターオアンダの一件もあり、他にシストレが出来そうなところはないかと探していたのですが、これはというものはなかな [続きを読む]
  • ひさびさに風邪でダウン。
  • ひさしぶりに風邪を引いてしまい寝込んでいました。今日からようやく体調が戻り、今更ながら通常の日々に感謝しているところです。ここらで少し立ち止まって、自分の考えを整理してみました。「平均回帰戦略」平均回帰戦略については「落ちたナイフは床に刺さって震えがとまってから拾う」というところをルール化できれば最強。「トレンドフォロー戦略」トレンドフォロー戦略は王道で魅力的なのですが、駄目な時期はずっと駄目なの [続きを読む]
  • ブレイクアウト後のプルバックをEA化。
  • トレンドラインをブレイクアウトした後にプルバックでエントリーするという定番の手法をEA化してみました。トレンドラインには「SimpleAutoTL」を使用し、プルバックの判定には「GannSwingBars」を使用しています。EURUSD4HEURUSD過去5年売買ルール★使用するインジケータートレンドライン・・・4時間足のSinpleAutoTLインジケータープルバックの判定・・1時間足のGannSwingBars インジケーター★買い4時間足のトレンドライ [続きを読む]
  • SimpleAutoTL v2.2をアップしました。
  • SimpleAutoTL v2.2をアップしました。変更点はパフォーマンスの改善がメインですが表示方法なども変えてみました。EURUSD4Hパフォーマンスの改善以前のバージョンではトレンドラインを引く際の輪郭(凸包)となる頂点を毎回計算していたのですが、新しいバージョンでは一度求めた頂点を記憶させ再利用しています。頂点の集合を記憶するコードは「CArrayInt」を使ってこんな風に実現しています。//--- グローバルスコープ//--- CA [続きを読む]
  • SimpleAutoTLのブレイクアウトシステム
  • 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。この頃はトレンドラインを使って何かシステムを作ろうと模索しているのですが、今回はブレイクアウトシステムを試してみました。(主要9通貨10年分)しくみ4時間足のトレンドラインをブレイクした後に15分足のトレンドが加速したらエントリーします。15分のトレンドはFlexTrendインジケーターを使用します。SimpleAutoTLで4時間足のラインを引き、 [続きを読む]
  • SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderへ移植。
  • 検証用に SimpleAutoTL インジケーターをNinjaTraderに移植しました。一緒にブレイクアウト判定も行っています。こんな感じです。(USDJPY15分)それから Windows10でフリーズしまくっていたので、今更ながら Windows7に戻しました。 今はとても快適です。NinjaTrader と MT5NinjaTraderのよいところは、バックテストの速さとコードの書きやすさでしょうか。多通貨を一気にバックテストできるのでとても重宝しています。MT5で [続きを読む]
  • SimpleAutoTL v2.0 をアップしました。
  • SimpleAutoTL v2.0をアップしました。前回との違いはラインを引くタイミングです。具体的には高値や安値の更新時だけラインを引くようにしました。また過去のラインを表示する機能も追加しています。こんな感じです。(USDJPY15M )パラメーター・Fast Period ・・・ 短期チャネル期間・HiLo Period・・・ 長期チャネル期間・Modoshi Size ・・・ 戻しサイズ(ATRの乗数で指定)・Show History・・・ 過去のラインを表示する・Keep [続きを読む]
  • SimpleAutoTL インジケーターをアップしました。
  • 三角形を使用して簡単にトレンドラインを引く方法を考えてみました。こんなかんじです。ラインの求め方・・・最安値から現在までのバーを凸包し、得られた線分より三角形の面積が最大となるラインを求めます 。より詳しい説明まずは起点となる高値と安値を探すためにドンチャン・チャネルを表示します。さらにチャネルの最高値と最安値も表示します。赤ライン・・・ドンチャン・チャネル白ライン・・・チャネルの最高値・最安値 [続きを読む]
  • 傾きと標準誤差を一緒に計算する方法。
  • 最小二乗法で切片と傾きを計算しながら、同時に標準誤差まで計算できる方法がこちらの記事に載っています。とても簡単な計算なのでExcelでサンプルを作ってみました。http://hachisue.blog65.fc2.com/?mode=m&no=106今回、計算に使用するデータはxとyが5件ずつのシンプルなものです。x・・・[0,1,2,3,4]y・・・[10,25,40,35,50]普通の解き方標準誤差は「残差平方和/自由度」の平方根を取ったものなので、残差 [続きを読む]
  • 前回の続き。今度はT検定のP値で最適化
  • 前回の記事のつづきで今度はT検定のP値を使って最適化を行なってみました。前回の平均絶対誤差で比較した場合は短い期間が選択されやすいという問題がありましたが、T検定ではうまく判定できているようです。トレンドラインの幅は Sqrt(残差平方和/個数)の2倍にしています。T検定のP値T検定のP値はExcelで回帰分析を行った時の下の方に出力される数値です。となりにあるt値は(傾きの係数 / 標準誤差)で求まりますが、こ [続きを読む]
  • 回帰チャネルの期間最適化。
  • ひとまずサポート・レジスタンスが表示できたので、今度はトレンドラインに取り掛かっています。まずは回帰チャネルの期間最適化を行なってみました。・青チャネル・・・30ー120期間を5バー間隔で回帰チャネルを表示・黄チャネル・・・平均絶対誤差が最小の回帰チャネルを表示H&Sのショルダー(右肩)H&Sの右肩はトレンドラインを割ったかどうかで判定しようと考えています。そのために最新のトレンドではなく最高値を [続きを読む]
  • SnR+ZigZagでヘッドの候補を表示します。
  • 前回のSnRインジケーターとZigZagを組み合わせてみました。サポートとレジスタンスに収まっているZigZagの反転サインを無視することで、主要な反転サインが捉えやすくなります。またZigZagは確定した頂点だけを表示してリペイントさせないようにしています。・赤ライン・・・レジスタンス・青ライン・・・サポート・赤マーク・・・主要な高値・青マーク・・・主要な安値・濃青ライン・・・ZigZagインジケーター設定SnRインジケー [続きを読む]
  • SnR インジケーターをmqlに移植しました。
  • 前回のSnRインジケーターをmql5に移植しました。通常のチャネルと違って、高値安値の更新時に少し戻すのを確認してから線を引き直します。・赤点・・・レジスタンス・青点・・・サポートパラメーター・Damashi Size ・・・・・だましのサイズ(ATRの乗数を指定)・Modoshi Size ・・・・・戻りのサイズ(ATRの乗数を指定)・Minimum Range Size ・・最小レンジサイズ(ATRの乗数を指定)・Maximum Range Size ・・最大レンジサ [続きを読む]
  • SnR インジケーター(NinjaTrader版)をアップしました。
  • SnR インジケーターをアップしました。サポートとレジスタンスを表示します。サポートとレジスタンスの反転にも対応してみました。・赤ライン・・・レジスタンス・青ライン・・・サポート概要高値と安値を記憶して、価格がブレイクしたらサポートとレジスタンスを交代します。▼パラメーター・Size1・・・ダマシサイズ(ATRの乗数で指定)・Size2・・・戻しサイズ(ATRの乗数で指定)・Size3・・・レンジ最小サイズ(ATRの乗数で [続きを読む]