月光為替 さん プロフィール

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月光為替さん: 月光為替の勝利のFX
ハンドル名月光為替 さん
ブログタイトル月光為替の勝利のFX
ブログURLhttp://kawasegekko.com/
サイト紹介文現役ヘッジファンドトレーダーがデイトレの手法を無料で公開している。本気で勝ちたい者のみ読んでほしい。
自由文億万長者になりたい全てのFXトレーダーに。国内中規模ヘッジファンドで為替のみで月1億から2億をコンスタントに稼ぐ現役裁量トレーダーが送る、本質をついたシンプルな手法及びメンタルを解説したFXブログ。基本的にはデイトレードを解説している。過激な表現が苦手な人はご遠慮ください。死ぬほど努力してでも真剣に勝ちたいという覚悟のあるトレーダーのみ記事に進んでほしい。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供277回 / 266日(平均7.3回/週) - 参加 2016/09/02 14:57

月光為替 さんのブログ記事

  • RRLの実装と、結果報告
  • RRLを実装したので、少し結果紹介。 ちなみに、RRLとは、この論文をご参照。 http://dustwell.com/PastWork/MoodyRLTradingPresentation.pdf久ぶりに分数の微分とかをやった気がする。。 結局Differential Sharp Ratioではなく、普通のSharp Ratioで実装。 また、Ftは本来量子化されているが、計算のために実数としている。 また、普通に計算すると当然ながら糞遅いので、numbaで高速化している。 結果的に、学習す [続きを読む]
  • メルマガ購読者340人突破
  • メルマガの購読者も順調に、340名を突破した。 当初は日曜日のブログの代わりの位置づけで、寧ろブログよりクローズドサークルなのである程度込み入った話もできるなと思い、かつ込み入った話ならそんなに気を使わなくても書けるので楽になるかと思って始めたのだが、いざ始めてみると、なんだかんだかなりボリュームがあり、内容も濃くしてしまい、ブログよりしんどい状況となってしまった笑 まぁ、なんだかんだ無料で [続きを読む]
  • FX攻略.comの雑誌に載りました
  • 今日は宣伝のみ。 さて、昨日発売されたFX攻略.comの人工知能と為替の特集で、月光為替の取材記事が載りました。 まぁ、今年の2月くらいからの弊社でのAI取り組みに合わせて、個人的にも勉強、研究を始めているので、少し自分の理解不足の部分もあるが、とりあえず現状のファンドマネージングの世界におけるAI研究に関しては、ある程度のコメントはできているかと思う。 なんだかんだこの月光為替というものを始め [続きを読む]
  • RRLを実装していく
  • 昨日紹介した論文を読んで、大方理解したので、実装したいと思ったのだが、先人がやってくれていればと思いネットを見ると、ちゃんとそれらしい実装をすでにしてくれている方を発見。 http://darden.hatenablog.com/entry/2017/03/07/000552 Differential Sharp Ratioの代わりに普通にSharp Ratioを用いている点を除けば、基本的にこのまま流用できそう。自分の持つヒストリカルデータで試していくためにもう一度書きな [続きを読む]
  • かなり利益の出ているシステムトレードの論文
  • 今日は少し時間がなかったため手短に。 FXのシステムトレードで、結構な利益の出ている論文を見つけた。 http://people.idsia.ch/~juergen/rnnaissance2003talks/MoodySaffellTNN01.pdf ちらっと読んだ感じ、tipicalなアプローチは未来の価格変動の予測を学習していくのに対し、こちらはTrading strategyそのものを学習していくというアプローチのよう。 しかも単なるそれ自体の学習ではなく、強化学習してい [続きを読む]
  • 人を超えるむずかしさ
  • 株は基本的には裁量でマネージングしているが、FXはもう裁量はやめてしまって、システムでできるように研究を続けている。 だが、自分の至らなさもあり、バックテストの段階でもやはり今の所裁量の方がリターンが出ている状態だ。 やっぱ人間の裁量ってすげーなと思う反面、システムと人間の、フィルタリング能力の違いを痛感。 過去パターンに対して、次の値動きを予測し、期待値が高いところでエントリーするとい [続きを読む]
  • ヘッジファンドの運用方針は本当にこのままで良いのか
  • 昨日Bloombergにこんな記事があった。引用ここから 韓国総合株価指数(KOSPI)が過去最高値を更新する中、投資エリートが運用する韓国型ヘッジファンドの利回りが低迷し、投資家の不満を呼んでいる。ヘッジファンドは株式、債券、デリバティブなど多彩な資産に投資し、市況とは関係なく目標収益を追求するファンドで、韓国政府が2011年に既存のプライベートファンドよりも規制を緩和した韓国型ヘッジファンドに販売を認めた。 資 [続きを読む]
  • 機械学習を勉強していて、、
  • 今までずーっと裁量でやっていただけに、システムを研究し始めると面白い。 FXも株も基本は裁量でやってきていたのだが、今年の2月からAIの研究をはじめ、株は基本的に協業しながら進めているんだが、そこで得た知識を勝手に生かして(笑)fxのシステムトレード作りをしていると、なんか一気に自分が素人に戻ったような感覚がある。 当然、機械学習の世界には先駆者がたくさんいるとは分かっていたのだが、単純なEAの世 [続きを読む]
  • 継続的に勝つために必要な事
  • 継続的に勝つために、必要なことは、基本を押さえ、新しいことを吸収し続けることだ。 これは、簡単そうで意外とできない。 例えば、有名なウォーレンバフェットのルール。ちゃんと財務諸表を読み込んで、スクリーニングして、かつバリュー指標でも割安なものをロングホールドするルール。 これ、実は今でも効いている。むしろ、最近になってアルファは増えている。 短期プレーヤーが増えていったため、逆にこ [続きを読む]
  • 機械学習におけるラべリングと損益の関係
  • ある先読み指標を機械学習で予測し、それをもとにトレードを行うモデルを構築。 そこで、教師データと損益の間にある程度の関係性が見えてきた。 まずは、下のグラフ。これは、ある先読み指標をもとに、ただトレードを重ねた時の結果。ある程度の傾向があることが見て取れる。 次に、その先読み指標を機械学習で予測し、トレードをしたものの結果。基本的には未来を読みに行けばいくほど損益が減っていくが、近すぎ [続きを読む]
  • ファクターリターンの転換を予測する
  • さて、今日は株のお話し。 ファクターリターンの話は前ブログでも扱ったが、それに関して面白い研究結果がでた。 前から、転換点を予測できないかと考えていて、ある程度その傾向となるものも見えていた。 そして、この1年くらいとりためていたデータではそれっぽい感じのことが出ていたので、せっかくなのでということで、10年分のデータでほんとに効いているのか見てみた。 下がそのグラフ。右上に上がって [続きを読む]
  • NFPとドル円の関係
  • 昨日決算も全て見終わり、回しているモデルの結果が出るまで暇だったので、雇用統計とドル円の関係を見てみた。 とても単純に、雇用統計(前月からの変化)と、ドル円の発表前の価格と発表2時間後の価格との差との相関係数をとってみた。 ドル円に関しては、簡単のために、サマータイム等も考慮して、毎月第一金曜の21:00の始値と、23:59の終値との価格差にNFPの影響が現われるかどうかをみる。 NFPに関しては、発 [続きを読む]
  • スキャルピングでのトレード日誌のつけ方
  • 今日は、スキャルピングにおいてのトレード日誌について質問が来た。 引用ここからはじめてメッセージします。トレード日誌についての記事がありました。日誌について質問させてください。記録をつけた方がいいか、つけない方がいいか、といえば、100%つけるに軍配があがります。私もそう思います。ところが私はスキャルピングをやっていまして、一日のトレード回数が数十回から100回を超えることも珍しくありません。全てに [続きを読む]
  • 指値について
  • 今回も、質問の紹介だ。 引用ここからいつも更新を楽しみにしております。 これからも愛読させていただきますので、引き続きブログの更新を応援しております。月光為替様の動画講座を購入させて頂き勉強致しました。 エントリーに関することですが… 月光為替様がWTOPなどが完成される前に入り、完成後、建値までロスカットを引き上げる手法を取られていましたが、自分では中々うまく行かず、今までの自分の手法(WTOPなど完 [続きを読む]
  • チャートの起点と一目均衡表
  • お便りと質問をいただいたので、紹介する。 引用ここからいつも勉強させていただいております。外国為替の日々の値動きより感じることが2つあり、ご質問させていただきます。一つ目は、チャートの1日の開始時点です。 一般的には、オセアニアのオープンが起点だと思いますが、例えばロンドンのオープンを1日の起点としてチャートを描くプレイヤーはあるのでしょうか。もうひとつは、チャートのインジケータについてです。 一 [続きを読む]
  • トレード日誌をつけ続ける
  • ある程度機械的に今トレードを行って、無事に勝てている人に向けて今日は少し書こうかと思う。 さて、今でもしっかりとトレード日誌をつけているだろうか。 自分が勝てるようになるまでにつけていたように、その時のトレードのエントリー理由、エグジット理由、気づいたことなどをちゃんとノートにとっているだろうか。 人は、負けている時、成長途中の時は皆がんばるものなのだが、勝ち始めたりして、安心しだすと [続きを読む]
  • 研鑽し続けることと、手法ジプシーの違い
  • トレードで勝ち続けるのは、終わりのない旅であり、終わりのない研鑽であるとよく書いているが、そんなにあっちゃこっちゃいろんなことを取り入れて、結局どっちつかずのごちゃごちゃになるのではないかと思う人がいるかもしれない。 あえてちゃんと反論するとすれば、「意味のない分析など一つもなく、それを意味なくするのは常に自分自身」であると言いたい。 どういうことかというと、新しいトレードルールであったり [続きを読む]
  • AIのアイディア募集
  • 今、自分の個人資産のための笑、fxのAI運用システムを構築中というのは散々話していると思うが、今日から、アイディアの募集をしたいと思う。 基本的には、”説明変数”と、”解きたい分類問題”を募集する。 簡単に言うと、AI(ここでは機械学習全般をAIとめんどくさいので書き記す)では、説明変数から、分類問題を解くためのモデルを類推することが出来る。 例えば、”4本値”で、”翌足のup/down予測”をしたい [続きを読む]
  • お礼のお便りの紹介
  • お便りをもらったので今日は紹介する。 引用ここから月光為替様初めまして。私はデモトレード歴1ヶ月の駆け出しトレーダーです。兼業で利益を出していくことを目指しています。半月前にこのブログに出会いました。 最初は失礼ながらちょっと怪しいかな?と思いつつとりあえず読み進めてみると、、、止まりませんでした。気付けば結局この半月で全ての記事を読み切り、大変多くのことを学べたと感じているのでお礼のお便りを書 [続きを読む]
  • 今年のGW休暇
  • 今年はGWの休みの並びが良くていい。 株をやりはじめると、基本的にGWは決算期なので、休みなんてとっている場合ではなくなる。 だが、今年は、5/2の決算は少ないし、3~7は連休だしですばらしい。 5連休なので海外にはいかず、京都に行く予定。飯が楽しみだ飯が。またツイッターに挙げるので、興味のある人はみてくれ。 そして、GW中もずーっとPCを動かし続けてその間に機械学習のモデルの結果がまた出る予定 [続きを読む]
  • AI予測モデルの進捗報告
  • 機械学習モデルの進捗を報告。 まずはFX。こちらは、M5で、今後のトレンド予測。精度は67%といい感じ。 下が全体のグラフ。全部出すのもあれなので、とりあえず2016年のもの。赤のマスキングが下降と予測したところで、緑のマスキングが上昇と予測したところ。細かく見ると、こんな感じ。 パッと見いい感じに識別できている。一年ずつ下に下って行って毎回モデルを作り頑健性をみても、平均精度67%なので一番心配だ [続きを読む]
  • トレードからは本当に得たいものしか得られない
  • これはこの前知り合いの税理士から聞いた話だ。 物凄く金運のいいお客さんがいるらしく、事業は何をやってもうまくいくし、不動産投資も持った土地の値段が三倍になるなど、とにかく金運がいいのだそうだ。 だが、その人は趣味で株式投資をやるらしいんだが、この株投資だけは、勝ったことがないらしい。 なぜ辞めないのかと聞くと、株投資は楽しいから、やめられないんだそうだ。 その人が相場の知識がどれく [続きを読む]
  • 少額のファンドが基本的に詐欺の理由
  • ファンドってのは簡単には作れない。 世の中詐欺ファンドってのは叩いても叩いても出てくる。 まぁ大抵小口で投資家を集めるってのはほとんど詐欺に等しい。その理由もちゃんとある。 実は、ファンドを作って、会社がペイするのって、最低でも30億円以上の規模がないとだめなのだ。 そもそも、ロングショートを組み合わせたファンドを作るとなると、日本の制度上の問題で、基本的にはケイマンなど、外国籍のファン [続きを読む]
  • 上級者と中級者の違い
  • 自分のとっているポジションが、想定と逆に行ったときに、初心者のうちはうろたえて塩漬けするか、たまらずチキン利食い、チキン損切りするだろう。中級者になると、損切りまではある程度待てるし、利確でも、基本的に自分が思ったところまで引っ張ることが出来る。上級者になると、状況に応じて経験と勘で、上手く損切りと利確を「伸ばす時」「切るべき時」と分けて判断できるようになり、初心者の時とは見違えるようなトレー [続きを読む]
  • ゾーンに入りたい
  • ゾーンに入るという言葉がある。 一流のスポーツ選手が、ものすごい極限状態の集中力を発揮し、例えばボールが止まって見えたり、相手の動きが止まって見えるような状態を、ゾーンに入ったと指すことが多い。 それに近いもので、フローという概念もあるらしい。 物事に没頭しすぎて、気づけば何時間もたっているといったような状態をフローというらしい。そのフローの極限がゾーンだとのこと。 まぁ残念ながら [続きを読む]