月光為替 さん プロフィール

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月光為替さん: 月光為替の勝利のFX
ハンドル名月光為替 さん
ブログタイトル月光為替の勝利のFX
ブログURLhttp://kawasegekko.com/
サイト紹介文現役ヘッジファンドトレーダーがデイトレの手法を無料で公開している。本気で勝ちたい者のみ読んでほしい。
自由文億万長者になりたい全てのFXトレーダーに。国内中規模ヘッジファンドで為替のみで月1億から2億をコンスタントに稼ぐ現役裁量トレーダーが送る、本質をついたシンプルな手法及びメンタルを解説したFXブログ。基本的にはデイトレードを解説している。過激な表現が苦手な人はご遠慮ください。死ぬほど努力してでも真剣に勝ちたいという覚悟のあるトレーダーのみ記事に進んでほしい。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供304回 / 301日(平均7.1回/週) - 参加 2016/09/02 14:57

月光為替 さんのブログ記事

  • 今後のブログ方針
  • 難しいことを難しく伝えるのは誰でもできる。 だが、難しいことを簡単に伝えるのは難しい。 当たり前のことなんだが、最近投資家だったり上司だったり、別ファンドの知り合いだったりに、機械学習の説明を求められることが多く、この命題に四苦八苦している。 数学的素養があろうがなかろうが、いきなり 「DNNのアクティベーション関数をRELUからSELUにしてみたんですよー」 とか 「ディープラーニングにはオートエンコーダ型とフ [続きを読む]
  • 頭が良くてもトレードでは勝てない??
  • 昨日の話と少し関連するが、そもそも数学能力が高いのとトレーディング能力は、本当に関係があるのだろうか。 むしろ、世の中では 「頭の良いやつは相場では失敗する」とまことしやかに囁かれているくらいだ。 これに関しての俺の持論としては、 「ある閾値を超えたところからの数学能力に対しては、トレーディング能力はある程度の相関性を示す」 というものだ。 そもそも、現在わが世の春を行っているツーシグマやルネッサンスを [続きを読む]
  • 自分にとってのエッジを把握する
  • 質問を貰ったので、答えていきたい。 引用ここからちょうど今から二年半前にブログを初めて拝見させていただき、月光為替さんに勇気をもらい、諦めずになんとか今まで検証しながら続けてくることができました。 特にトップページの言葉には自信をもらいました。 ただ、つい最近まで、トータルプラスになったことがなく、諦めかけていました。 最後にもう一度読み返そうと、最も基本のサポレジやフィボ、ストップの集まるところという意 [続きを読む]
  • トレードで成功するのは現実的か
  • 今日もすこし概念的な話を。 よく、「今はお金がないけど、トレードで成功して大金持ちになりたい」という人がいる。 これは、小学生の時に、「メジャーリーグの野球選手になって億単位の年俸を稼ぐ」と言っているのとほぼ同じだ。 俺の感覚では、まず10%程度のプラスのリターンを継続できる人間がトレード人口全体の0.1%、30%上げ続けられる人間が0.01%、50%や100%というわけのわからないリターンを出せる人間が0.00001%位のイメ [続きを読む]
  • 脳を強制的にゾーンに
  • 昨日テレビでたまたまちょっと面白いものを見た。(ちょ〜〜怪しいので、話半分で今日の話題は見てくれ) こういう仕事をしていると、人よりも強烈なストレスにさらされる。だが、仕事でもスポーツでも、パフォーマンスを出すには脳がリラックスしていないといけないらしい。 所謂、人がゾーンに入っている時の脳波は、瞑想などをやっている時と同じような脳波だとのこと。で、youtubeとかに上がっているバイノーラルビートっての [続きを読む]
  • 儲ける≠実運用に耐える
  • トレードで儲けたいがために、儲けるためのルールだけを追い求めていては、永遠に答えは返ってこない。 儲けるためにルールを追い求めると、儲けるためにフィルタリングをしてしまう。 母集団を自分の都合のいいように集めてしまう。 突っ走って現実では不可能なトレードを考えてしまう。 後付けのテクニカル指標でバックテストをしてしまう。 儲けるためにトレードルールは作るんだが、とにかくルールを作る段階においては、儲け [続きを読む]
  • 投資の世界でAIは人間に勝てるか
  • 最近は自身のAI戦略研究のため、大学教授など様々な方面の人工知能のスペシャリストとリレーションを作って意見などを頂戴している。 ファンドとしてもAIベンチャーと組んでいたが、まだ結論を出すには早いが、個人的にはぽしゃりそうだと感じている。 ベンチャーにとっては金融時系列を扱うのは初めてだから仕方ないのかもしれないが、データスヌーピングバイアスに対する解決策もとれないし、教師データに対する理解も不十分。 [続きを読む]
  • 共和分検定によるペアトレードを実践するには
  • 今週日曜日に送ったメルマガなのだが、メルマガを購読していない人のために、内容を紹介。 来週からは巷ではあまり語られることのなかった”共和分の理論的限界”から”実務へのステップアップ”を紹介していくので、興味がある人はこれを機にメルマガを購読してほしい。 日曜日の更新はない代わりにメルマガを毎週日曜日14:00に発行しているので、日曜更新ないなぁと思った人はそちらをご参照でお願いします。 ・・・気づいた人も [続きを読む]
  • 相場は本当に9割が負けて1割が勝っているのか
  • よく、表題のようなことがまことしやかにささやかれている。 これをただ鵜呑みにしている人も多い。なんでも、元々は、証券会社の顧客の残高で、黒字になっている割合がだいたいどんな相場状態でも1割だからこういうことがささやかれ始めたのだそう。(あくまで噂だが) さて、この1割の人間しか勝てないということを聞いて、貴方はどう感じるだろうか? 「1割しか勝てないの?じゃあ俺にはむりだー」 こう考えるなら、貴方は確実 [続きを読む]
  • 巨大ファンドの登場がポジティブと考えた理由
  • 質問が来たので、回答していきたい。 引用ここからいつも大変参考になるブログをありがとうございます。 日々、勉強させていただいております。先日の記事「スティーブコーエン氏の新ヘッジファンド」の中に疑問を持った点があったので質問させてください。まず、相場はゼロサムであると考えると、相場で儲けている方と同額の損失を誰かが負っている状態であると思います。そこで、200億ドル規模の素人が参加してくる分には問題な [続きを読む]
  • 実利からプロフィットファクターか
  • 質問が来たので、返答したいと思う。 引用ここから初めまして! いつも月光為替を楽しく拝見させていただいています。 早速ですが、質問させてください。 今ユーロドルの手法で運用していますが、 検証を重ね色んなフィルターを加えていくと PF(プロ・フィットファクター)とPR(ペイオフ・レシオ)は改善されるも 実利(トータル利益pips数)は減ってしまいます。 この場合ルールがもとよりプラスの期待値になっているから、このような [続きを読む]
  • 天才:藤井四段
  • まぁ、羽生さんのことはよくこのページでも取り上げているが、藤井四段の勢いが止まらない。 将棋に明るくないのでめったなことは言えないが、デビュー後のこの強さはとりあえず間違いなく天才であることは否めないだろう。 天才という言葉は結構チープになっているが、この方はまさに現代に降り立った天才の中の天才であろう。 将棋や碁でAIが強いのは、そのルールが変化することはないところだ。 マーケットは、取り得る手段は買 [続きを読む]
  • 変わらない、と変わらず儲ける、の違い
  • 昔あるラーメン店のご主人がこういう言葉を残したそう。 「変わらない、と変わらず旨いは違う」 ただ変わらないようにするなら、変化させなければいいだけの話。変わらないけど旨いねぇと客に言わせるには、客に気づかれないように、味を時代に合わせて変化させ続けなければならない、とのこと。 ラーメンにしても何にしても、料理ってのはその時代時代に合わせて食材流通の質、調理技術、人の味覚の変化など、様々なものが変化し [続きを読む]
  • 今までのクォンツとAIが大きく変わった点
  • まぁ、詳しい人にとっては当然のことなんだが、今日は今なぜAIが注目されており、かつ今までのクォンツトレードとどう違うのかということについて、少し話して行きたい。 今までのクォンツってのは、いってみれば究極のファクターモデルを導き出すのが目的であった。 ファクターモデルってのは、何でもいいんだが、アウトプットに対してインプットが何らかの線形結合で表せるってことだ。 例えば、fxで例えれば、ドル円の価格をア [続きを読む]
  • 初心者が検証で気を付けるべき点
  • 裁量で検証していく時、最初のうちによくやりがちなミスがある。 それは、「少ないサンプル数で手法の優劣を決定してしまうこと」だ。 サンプル数というよりも、サンプル期間の特徴といった方が良いかもしれない。 まぁ、これは俺も最初のうちはよく引っかかっていたので、多分経験者でも一度は引っかかったのではないかと思う。 たとえば、とても簡単な例でいうと、アベノミクス。この、ドル円がずっと右肩上がりだった時に、ある [続きを読む]
  • CNNを用いたFXトレードシステム
  • 表題にあるようなものを、とりあえず今後作っていきたいという意思表示として、書いておきたい。(まだ全く取りかかっていない) 今とりあえずLSTMでTOPIXとNKY225のトレードシステム完成に向けて尽力しているので、しばらくは出来ないが、完成が見えたらこのアプローチでのFXのトレードシステムも作っていきたいと思う。 ちなみに、アイディアの起点となったブログはこちら。http://qiita.com/hayatoy/items/0ec3f3da680ae192ddc7 [続きを読む]
  • FX攻略.comのインタビュー記事
  • 結構前(半年くらい前)の話なんだが、FX攻略.comにインタビューされた時の記事が出来上がったよう。かなり赤裸々に語っており、読み応えも十分なので、是非に。 http://new.fx-koryaku.com/fxcolumn/gekkokawase/gekkokawase-interview-20170606 一応、現在の日本株ファンドに移籍した後の取材ではあるが、この取材を受けていた時はまだ、AI開発もしていなかったし、そもそもアルゴリズムについても詳しくなかった。 ブログを始め [続きを読む]
  • 動的な手法選択について
  • 本日も質問への回答だ。 引用ここから月光為替様日々勉強になる情報を発信して頂きありがとうございます。 毎日楽しく見させて頂いております。手法について思いついた事があったので質問致します。私は現在FXで決まった手法を持っているのですが、これからもずっと臨機応変に相場に対応して行くために毎月手法をチェンジしようと思っています。具体的には毎月に一ヶ月前のチャートで検証をし、一ヶ月前のチャートで1番利益が出た [続きを読む]
  • 理論リターンと現実
  • 質問が来たので答えていきたい。 引用ここから月光為替様いつも楽しく読ませてもらっています。最近の研究内容はまだまだ初心者の私には少し難しいですが個人的には新鮮で、毎回楽しみにしています。今回は月の平均リターンと利益率について質問があります。月光為替様のFXにおける月の平均リターンが200〜300pips程度とのことですが、このレベルでリターンを取れる場合年間の利益率はかなりのものになると思います。例えば20pips [続きを読む]
  • スティーブコーエン氏の新ヘッジファンド
  • あのスティーブコーエンが、ヘッジファンドを復活させる計画らしい。 このブログでも何度か紹介しているが、スティーブコーエン氏は元SACキャピタル・アドバイザーズというスーパーヘッジファンドのオーナーだったが、2013年に証券詐欺罪で有罪となり、ファンドは占めてしまって、身内の資産(現在110億ドル超)を運用するポイント72というファミリーオフィスをやっている方。 ポイント72はバック率がものすごいので、い [続きを読む]
  • AIと日銀の戦い
  • さて、NKYモデルを開発している過程で、面白いことが分かった。 過去5年を学習データにして予測していく場合と、過去1年を学習データにして予測していく場合では、その現われ方が明らかに違うのだ。 過去5年でも、1年でも、2008年、2009年は鬼のようなリターンが出る。 だが、過去5年なら直近2015,2016のリターンが軟調なのに対し、過去1年なら2015は鬼のように負けるのだが、2016年は平均的なリターンに戻るのだ。  [続きを読む]
  • 面白い論文紹介
  • こういう研究を長年やっている人にはもう既知過ぎてお話にならないんだと思うが、こんな論文を見つけた。 https://arxiv.org/pdf/1611.01144.pdf DNNの出力層において、分類問題を扱う場合、多クラスなら基本的にはsoftmaxを用いるんだが、gumbel-softmaxってのを使うと、それだけで精度が上がるっぽいことを書いている。らしい。 ぶっちゃけまだ読んでいないからよく分からないんだけど。 これは、結構海外の [続きを読む]
  • 日経平均の予測モデル
  • 日経平均の予測モデルが、案外実践に耐えうるレベルまで来たのでご紹介。 細かいことは言わないが、説明変数としては、世界の株価指数と、為替と金利。 日経平均の一日の始値から終値の変動率の分布を取り、丁度3分類になるよう調整してから、3クラス分類問題をDNNで解く。 過去5年のデータを学習データにして、9:1でバリデーションした最もよかったモデルを、都度その次の1年のテストデータにかける。 デイト [続きを読む]
  • RRLの実験結果その2
  • RRLで、色々パラメータを変えて遊んでいると、ある程度長期的にアルファのある組み合わせを発見。 20000時間で、100系列の価格変化を入力として組み、テスト期間を6666時間にして、ロールフォーワードを十年分かけた結果が以下のようになった。 赤が最適化した重みでテスト期間分のトレードを行うのを繰り返した結果。青は初期の重みでトレードを続けた結果。わずかながら、最適化した重みが継続的に上回っており、8年間 [続きを読む]
  • ヘッジファンドのリターンの現状
  • ユーリカヘッジのL/SHFジャパンインデックスというものがある。 まぁ、平たく言えば、日本にあるまともな株式L/Sのヘッジファンドのリターンの平均を追随しているインデックスだ。 詳しくおれも調べてないが、イメージそのインデックスで、日本の平均的なヘッジファンドのリターンってのがわかる。 さて、2015~2016の月次の平均リターンを見てみたい。 まず2015年。TOPIXのリターンが12.06%で、ユーリカのリタ [続きを読む]