Traver さん プロフィール

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Traverさん: Rubyでシストレ
ハンドル名Traver さん
ブログタイトルRubyでシストレ
ブログURLhttps://thawing-taiga-21738.herokuapp.com/
サイト紹介文Rubyを使ってシステムトレード環境を構し、様々なストラテジーを検証していきます。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供20回 / 94日(平均1.5回/週) - 参加 2017/05/10 08:55

Traver さんのブログ記事

  • 過去の記事 …
  • 株価から特定パターンを抽出する簡易プログラムをRubyで実装する
  • やっぱシストレ本は読んでて本当に意味があるんかいなと懐疑的になってきますね。確かに評価方法を知れたのは収穫だったのですけども。人が関わる以上過去のチャートの中に痕跡が残る、あるいはその痕跡をもとにトレードを行っているはずで、その中に優位な痕跡を見つけることができれば数打つことで優位を保証できるというのがシストレの大前提です。問題なのは、そのパターンを移動平均やら、いくつかの指標を使って上手く抜けて [続きを読む]
  • Rubyでカルマンフィルタを実装し、株価に適用する
  • 前回はVIDYAという指標を使ってシステムの検証を行っていました。この指標は次のようにかけました。VIDYAt = VIDYAt-1 + a (CLOSE - VIDYAt-1)このaには短期分散と長期分散の比率が入っていて、比率が高いほど誤差が反映される仕組みになっています。ですので、終値がVIDYAを頻繁に交差するような場合は、そのたびにVIDYAが方向を変えます。それは少し困るので、もうちょっと賢いフィルタを導入することで、どうにかできないかと思 [続きを読む]
  • 「トレードシステムはどう作ればよいか①」番外編-KAMAシステムの再考
  • 前回は「トレードシステムはどう作ればよいか①」よりKAMAとLAMAを用いて、そのクロスで売買を行うシステムを検証しました。KAMAはペリーカウフマンによって考案された、ボラティリティによって時間軸が変動する適応型の指数平滑移動平均です。LAMAはそれに遅延して追随する指標でした。用いるパラメータは著書のとおりに設定し、2007年から2017年の33業種別株価指数に対してバックテストを行いました。しかし、たいして優位な結果 [続きを読む]
  • 「売買システム入門」トゥーシャー・シャンデ〜ストラテジ検証① SMA65CC3
  • Intel Core-i9は12コアってPentiumを経験してきた世代としては信じられないです。AMDもRyzen8コアのCPUを出してたんですね。ここのところVPS環境での作業がメインなのでPCいじりとは疎遠なのですが、少しさわってみたい衝動に駆られました。さて、このサイトはRubyでバックテストツールを作成し様々なストラテジーを検証することを目的としています。前回の記事で作成したツールのチュートリアルを兼ねてテストを行いましたので、 [続きを読む]
  • バックテストツールのチュートリアルを兼ねて
  • ツールのチュートリアルを兼ねてテストを行います。StrategyをコーディングしてTraderにActionを渡しながらループさせるってのが基本的な流れになります。サラッと眺めていきましょう。目次 サンプル1 サンプル2 サンプル3実践サンプル1ストラテジーは特定日付で売買をするようにコーディングします。1305を1株だけ3月17日に買い3月30日に売ります。再び4月25日に買い5月10日に売ります。それぞれの取引は終値で行います。株価 [続きを読む]
  • 簡易バックテストツールの実装
  • 週明け早々物騒ですね。ロフテッド軌道って迎撃出来るのでしょうか?迎撃してる訓練なんかが公開されると安心なのですが。さて、このサイトはRubyでバックテストツールを作成し、様々なストラテジーを検証することを目的としています。前回はgnuplotを利用したチャートの出力について説明しました。今回からバックテストツールの実装に入りたいと思います。ここで作成するのは単一銘柄を対象とした単利での売買システムとなります [続きを読む]
  • 株価チャートをRuby+Numo-gnuplotで作成する。
  • 日本郵政、野村不動産買収を検討って、ぱっと聞くと大丈夫なん?と思うのですがどうなりますかね。あまり関係のない私は引き続き環境構築を行っていきます。さて、このサイトはRubyで簡単なバックテストツールを作成して、広く知られているストラテジーの検証を行っていくことを目的としています。前回、株価の取得方法について説明しました。このままバックテストツールの作成に入ってもよいのですが、先にチャート周りの環境を整 [続きを読む]
  • 日足データ取得の自動化に向けて
  • 皆さんは日経高値更新の波に乗れていますか?こういった時シストレしている人は二極化されるのではないでしょうか?私のシステムは腹立たしいタイプで、発狂しそうです。本サイトはRubyでバックテストツールを作成し、それを使ってストラテジーの検証を行うことを目的としています。そのためには株価のデータがなければ始まりませんので、まずデータの取得と利用方法について説明して行きたいと思います。今回は動くものを用意しま [続きを読む]
  • はじめまして
  • はじめましてTraverと言います。皆さんは株に勝てていますか?私は負け越しています。自分なりの手法で取り組んできましたが、結果はよくありません。万策尽きた気がしてきたので一度初心に返り、巷に溢れているシストレ手法を検証して行こうと考えました。とはいっても、私はものぐさなので一つ一つのデータを揃えていくというのが苦手です。そこでブログという形にに残し、かつ人前に晒すということで、少しでも検証データの質を [続きを読む]
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