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- 2008/05/10 20:43オンライン３Dオプションシュミレーター（途中経過）
- ロングストラングルです。マウスでドラッグすると3D内でグルグル動きます。今は、X軸、Y軸、Z軸の数字も高低に応じた色づけもまだです。完成度は70％ぐらいですかね？初めて3D座標を扱ったのでかなり苦戦しましたが、AS3のおかげでスピード面でもクリアかな？と個人的に思っています。今は、損益線ですがオンラインで公開するときにはAJAXでタブごとにデルタ、ガンマ、ベガ、セータも3Dで表示できるようにするつもりです。これはみ... [続きを読む]
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- 2008/05/08 22:52オプションシステムトレード結果
- 今月のオプションシステムは、1.5%程度の利益に終わりました。ボラの低下により、儲けにくい相場環境の中ではまずまずの成績でしょう。4月の頭から、オンライン三次元オプションシュミレーターの開発に取り掛かっていますがPHPとAS３との連携の仕方に苦しんでいたものの、やっとスピードと性能面で使えそうな仕組みができてきたので進捗が一気に進みました＾＾とある方のリクエストで各自の証券会社のポジと連動できればというお話... [続きを読む]
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- 2008/05/07 23:12オプション途中経過 Ver2
- SQまであと二日間。現在3.6%程の利益状態です。Good!明日は個人的にはちょい高くらいがベストですね。話は変わってちょっと前のニュースになりますが・・・大阪証券取引所は2008年5月をめどに、国内初となるREIT（不動産投資信託）オプションを上場する予定です。 また今後はETF（上場投資信託）のオプションも取引可能とする予定とのことで、デリバティブ商品の拡充を図っていく方針を打ち出しています。 これはかなりの興奮です... [続きを読む]
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- 2008/05/02 20:02オプションシステム途中経過
- 仕掛けたのが4月23日でIVはというと・・・Call25.8でPut28.1、そして原資産は、13,579（終値）。今日のIVはCall21.7、Put25は原資産は14,049（終値）です。IVはそれぞれCall-4.1 Put-3.1 の状況で、原資産は＋470円の状況。個人的には、日経平均がもっとがんがん下がってほしい（IV上がるので・・・）のですが、一応5％ほど含み益が出ているので良しとしましょう。明日からGW本番に突入する方も多いのではないでしょうか。全国的... [続きを読む]
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- 2008/04/23 23:22仕掛けました
- 今月もシステムに乗っとって淡々と仕掛けました・・・。ボラが低くなっていますが、微妙な水準でありぎりぎり広めです。SQまで16日ですが、これがどう影響するのか見ものです＾＾日経225オプションシステムトレード 累計損益 10,920,000円現在ポジ 5C/145 売り6C/140 買い6P/130 買い5P/125 売りTOPIX先物システムトレード 最終累計損益 10,082,630 円その役目を終えて引退。... [続きを読む]
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- 2008/04/18 22:47ボラが・・・
- FXを全て決済しました。しめて約10万円程度の利益です。サブプライムの市場歪みをお金に換金した感がめちゃめちゃあります。オプションともどもご馳走様でした＾＾それにしてもボラが下がってきましたね・・・。全く持って面白くないです。会社で言うとこういうときは地道な営業か、研究開発期間ですね＾＾というわけで営業は苦手なのでおいといて、研究開発として三次元オプションシュミレーターを開発することにします。営業とい... [続きを読む]
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- 2008/04/16 19:58三次元オプションシュミレーター（途中経過）
- とりあえずFLASHで三次元を表現するところまではできました・・・。ただ大問題が発生です。何がって・・・遅い。actionscript3（FLASHの言語）は2に比べて10倍早くなったといわれていますがやっぱりJAVAに比べて圧倒的に遅いですね。同じ関数をFLASHとJAVAで描画したのですが、FLASHは画像を粗くしないと表示できない上に遅い。これがFLABO自作のFLASHでの三次元グラフ（追記後）これが同じプログラムでJAVAアプレット環境実行Ver... [続きを読む]
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- 2008/04/14 22:54オプション過去データ更新のお知らせ
- 日経オプションの過去データを2008年4月限まで更新しました。今月は原資産の変動が激しかったのでPUTがかなり下の方まで値付けされたのでめんどくさかったです＾＾... [続きを読む]
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- 2008/04/11 21:58オプションシステムトレード結果
- 今月のオプションシステムトレードが終了しました。妥当な結果の49万円程度の利益となりました。まーこんなもんでしょう。それにしてもボラが落ち着きましたね。面白くないです・・・。PUTは30台後半、CALLは30台前半が私にとってはちょうどいいですね。次はいつ頃になるのやら？？？三次元FLASHオプションシュミレーターの件ですが・・・難航中です。3Dの世界ってむずいですね。でも着実にゴールに近づいていますので時間の問題で... [続きを読む]
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- 2008/04/07 22:18意外にうれしいＦＸの含み益
- 今日も日経平均はちょい高です。ＳＱまでに13,000円くらいまで少し下がって結局ＳＱは13,450円と睨んでいます＾＾（完全に勝手な妄想ですが・・・）私目のオプションポジションは35万円程度の含み益で、このままいけばまー今月も大丈夫でしょう＾＾オプションは研究を重ねているので当然といえば当然のことでほっとひと安心といったところですが、意外にうれしいのはＦＸの含み益です。絶対額は8万円程度ですが、うれしい理由は裁... [続きを読む]
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- 2008/04/03 20:07SQまであと８日・・・
- 今日は意外や意外に大幅高！米市場がサブプライム問題から少し離れた感があって安心した・・・というニュースが多いですね＾＾とりあえず急落はなさそうです。それにつられてインプライドボラティリティーも下がり調子でコールは30切ってるし、プットも30切りかけだし、盛り上がらないマーケットです。私のオプションポジションの利益は現在30万程度の含み益でまずまずの状態。今日の急騰で少し外側のコールが跳ねてちょいとマイナ... [続きを読む]
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- 2008/04/01 23:56オプションポジション途中報告＋α
- 現在オプションの含み益は40万円程です。外側のプレミアムがもうちょい残っているのでもうちょい利益が増えるかな？？？それにしても、SQの二週間前から急激のボラが低下してますね・・・。わかりやすい＾＾FXの方はぼちぼちで未実現ですが4万円ほどの利益です。100万の投資なんでまーまーでしょう。話は変わって３Dの話。どうやら最近のプログラムのトレンドはAction Script3みたいです。FLASHのプログラムですが、これに３D描画... [続きを読む]
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- 2008/03/27 23:31FLASH ３次元 グラフに挑戦！
- 完成までに何日かかるかわからないという題名になりました＾＾正直できるかどうか全くわかりません。有料版では３次元グラフィックを作成するアプリケーションは結構あるのですが、オープンソースでは全くと言っていいほどない・・・。インプライドボラティリティーチャートや、スマイルカーブのコアエンジンとなっているFLASHはオープンソースを利用している。（このFLASHのオープンソースに出会ったときはマジ感激でした！・・・... [続きを読む]
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- 2008/03/26 21:34ボラの叩きつぶし開始か？
- ＳＱまであと16日となりました。ボラが急激に減少しており、特にPUTがかなり売り叩かれております。逆にCALLは横ばい状態。やはり異常に高いボラ（2001年9月のNYテロ以来のボラ水準）がひと段落して、売り方の餌食にあってるようです。そんな中で私もエントリーしました。ボラが高いのでルールに従って広めの幅でエントリーです。今月はどうなることやら？少額とは言え、気になるのが為替。ドルもユーロもあまり動かずで次にどちら... [続きを読む]
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- 2008/03/24 22:51そろそろボラが・・・
- 今日は夜に時間があったのでジムに行ってきました。下半身を中心にマシンで鍛えた後は、ランニングを１時間ほどしました。ランニングをしながら「薔薇のない花屋」の最終回をみながらもうぼろぼろなきまくりで汗と涙とで心も体もリフレッシュな感じです。仕上げはサウナに入り汗をポタポタたらし。とどめは風呂上りの「鉄分多め牛乳」を飲み体リフレッシュ完了です。やはり体を動かすと疲れにくくなるし、なにより精神的に若い頃の... [続きを読む]
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- 2008/03/21 18:06スマイルカーブがデビュー
- つい先日にオプションスプレッド一覧表がデビューしたばかりですが、すかさずやってやりました！次はスマイルカーブのデビューです。しかもブログパーツでもOK！これを作り終わった後にグラフで見た時の感動は忘れられません＾＾でもスマイルというよりは、右上がりになってしまいました＾＾でも限月間でIVが交じり合うことがなく非常にきれいですね。次のアプリケーション開発は？？？？今度こそオプションシュミレーターです。し... [続きを読む]
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- 2008/03/19 22:16日経225オプション スプレッドプレミアム一覧表
- アメリカが利下げを乱発したり、日銀総裁が決まらなかったり、為替が動きまくったり日経オプションのPUTのIVが55と暴騰したりしている間に私は何をしていたかというと・・・日経225オプション スプレッドプレミアム一覧表を作っておりました。すでにトップページに掲載済みです。オプションのプレミアム（理論価格）の第1限月と第2限月を記載、それに基づきカレンダースプレッド、ダイアゴナルスプレッド、二倍レシオスプレッドの... [続きを読む]
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- 2008/03/17 18:5812,000円の存在なんて・・・
- 12,000円は堅いと思ってたんですがね〜。二年前のあの夏は、一日の値幅が100円も無いような時は12,000円で何回跳ね返されたことか・・・。当時の記憶があったので、12,000円は結構下値的には固いかな？と思っていたのですが・・・それがいまや単なる普通の千円刻みの節目みたいですね。円高につられてあっさりとブレイクでなんの攻防も無かったですわ。 私はというと、日経225オプションのポジションはいつも通り、タイミングが来... [続きを読む]
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- 2008/03/15 10:59日経225先物分足データ更新の終了
- 当サイトでは、日経225先物と日経225オプションの過去データを掲載してまいりましたが指数先物システムトレードの更新は終了させていただきます。過去のデータはそのまま掲載しておりますのでご利用ください。なお、日経225オプションのデータは今までどおり掲載していく予定ですのでご利用ください。そのうちIVも掲載予定です。今回の方針変更はサイト運営を指数システムトレード＆オプションからオプション専門に移行するためで... [続きを読む]
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- 2008/03/14 21:57PUT炎上＆ドル円遊び買い
- 昨日はSQでしたね。私のポジションはサブプライムの大暴落で炎上しました。仕掛ける時はボラが高いので安全にと売りと買いの枚数がワンセット辺り一枚しか変わらないですが、それでもこのありさまですわ。。。これからは高ボラのときは権利行使価格を一つ広げるルールを追加しようと思います。収益率は下がりますが安全性が増します。 話は変わりますが、最近の為替はには目をみはるものがあります。TOPIX先物の変わりといっては... [続きを読む]
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- 2008/03/12 03:17ボディメンテナンス
- アホボラ継続中で日銀人事もアホ審議継続中の日本市場です。最近は海外オプション研究のために毎日Yahoo!Financeやら、CBOEを見ているせいか英語のアレルギーも少しは緩和してきました。あれだけ何回英語学習にトライしても続かなかったのが、投資のことになると欲がからんでか、英語の壁なんてたいしたことに思えません。根底にはオプション理論という世界共通の言語があるからかも知れませんが、とにかく「自分の長所を伸ばす」... [続きを読む]
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- 2008/03/10 20:48ボラが・・・
- ボラが完全にアホになってますね・・・。PUTが47？ CALLが35.9？どう見てもおかしいでしょ！と思って、過去を見てみたら出た出た。NYテロの2001年9月11日付近に告ぐ二番目の高水準ですよ・・・。あのときは、40〜72.8でかなりのぶれですが基本的に40後半から50前半でした。今回はどこまで行くのでしょうか？私のポジションはというと・・・下のプットがえらいことになっており今回は大負けしそうですね・・・話は変わりますが下記... [続きを読む]
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- 2008/03/07 20:41グラウンドゼロ＆NYSE
- NY三日目に突入今日は朝から仕事をしますが、昼で終わったので昼から観光です。まずは、グラウンドゼロ現在は何もなくシャベルなんかがいて工事中の模様。なんでも、911テロのメモリアル博物館を作るのだそうです。写真の二枚目が完成予想図とのことです。次はお待ちかねのNYSEです。アメリカの星条旗が強そうです。一般公開はされていませんでこの眺めに終わりました。次はこの写真この街・・以外に汚すぎます。ごみの山があちら... [続きを読む]
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- 2008/03/07 20:34ロックフェラービル
- NY二日目今日はクライアントへ赴き、我々のサービスの内容を説明しました（本日が仕事の山場です）。そんな緊張した中で私はというと、単なる議事録取りです。でも英語が話せない私にとってはかなりの苦痛を伴うこの議事録取り作業。かなり疲れました。昼はシーフードパスタでしたが、これもボリュームたっぷりで1.5人前くらいはあるでしょうね。。。昼からも延々と議事録取りが続き、英語に浸りきった私は日本の上司からの命令も... [続きを読む]
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