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- 2008/04/18 22:47ボラが・・・
- FXを全て決済しました。しめて約10万円程度の利益です。サブプライムの市場歪みをお金に換金した感がめちゃめちゃあります。オプションともどもご馳走様でした＾＾それにしてもボラが下がってきましたね・・・。全く持って面白くないです。会社で言うとこういうときは地道な営業か、研究開発期間ですね＾＾というわけで営業は苦手なのでおいといて、研究開発として三次元オプションシュミレーターを開発することにします。営業とい... [続きを読む]
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- 2008/04/16 19:58三次元オプションシュミレーター（途中経過）
- とりあえずFLASHで三次元を表現するところまではできました・・・。ただ大問題が発生です。何がって・・・遅い。actionscript3（FLASHの言語）は2に比べて10倍早くなったといわれていますがやっぱりJAVAに比べて圧倒的に遅いですね。同じ関数をFLASHとJAVAで描画したのですが、FLASHは画像を粗くしないと表示できない上に遅い。これがFLABO自作のFLASHでの三次元グラフ（追記後）これが同じプログラムでJAVAアプレット環境実行Ver... [続きを読む]
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- 2008/04/14 22:54オプション過去データ更新のお知らせ
- 日経オプションの過去データを2008年4月限まで更新しました。今月は原資産の変動が激しかったのでPUTがかなり下の方まで値付けされたのでめんどくさかったです＾＾... [続きを読む]
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- 2008/04/11 21:58オプションシステムトレード結果
- 今月のオプションシステムトレードが終了しました。妥当な結果の49万円程度の利益となりました。まーこんなもんでしょう。それにしてもボラが落ち着きましたね。面白くないです・・・。PUTは30台後半、CALLは30台前半が私にとってはちょうどいいですね。次はいつ頃になるのやら？？？三次元FLASHオプションシュミレーターの件ですが・・・難航中です。3Dの世界ってむずいですね。でも着実にゴールに近づいていますので時間の問題で... [続きを読む]
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- 2008/04/07 22:18意外にうれしいＦＸの含み益
- 今日も日経平均はちょい高です。ＳＱまでに13,000円くらいまで少し下がって結局ＳＱは13,450円と睨んでいます＾＾（完全に勝手な妄想ですが・・・）私目のオプションポジションは35万円程度の含み益で、このままいけばまー今月も大丈夫でしょう＾＾オプションは研究を重ねているので当然といえば当然のことでほっとひと安心といったところですが、意外にうれしいのはＦＸの含み益です。絶対額は8万円程度ですが、うれしい理由は裁... [続きを読む]
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- 2008/04/03 20:07SQまであと８日・・・
- 今日は意外や意外に大幅高！米市場がサブプライム問題から少し離れた感があって安心した・・・というニュースが多いですね＾＾とりあえず急落はなさそうです。それにつられてインプライドボラティリティーも下がり調子でコールは30切ってるし、プットも30切りかけだし、盛り上がらないマーケットです。私のオプションポジションの利益は現在30万程度の含み益でまずまずの状態。今日の急騰で少し外側のコールが跳ねてちょいとマイナ... [続きを読む]
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- 2008/04/01 23:56オプションポジション途中報告＋α
- 現在オプションの含み益は40万円程です。外側のプレミアムがもうちょい残っているのでもうちょい利益が増えるかな？？？それにしても、SQの二週間前から急激のボラが低下してますね・・・。わかりやすい＾＾FXの方はぼちぼちで未実現ですが4万円ほどの利益です。100万の投資なんでまーまーでしょう。話は変わって３Dの話。どうやら最近のプログラムのトレンドはAction Script3みたいです。FLASHのプログラムですが、これに３D描画... [続きを読む]
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- 2008/03/27 23:31FLASH ３次元 グラフに挑戦！
- 完成までに何日かかるかわからないという題名になりました＾＾正直できるかどうか全くわかりません。有料版では３次元グラフィックを作成するアプリケーションは結構あるのですが、オープンソースでは全くと言っていいほどない・・・。インプライドボラティリティーチャートや、スマイルカーブのコアエンジンとなっているFLASHはオープンソースを利用している。（このFLASHのオープンソースに出会ったときはマジ感激でした！・・・... [続きを読む]
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- 2008/03/26 21:34ボラの叩きつぶし開始か？
- ＳＱまであと16日となりました。ボラが急激に減少しており、特にPUTがかなり売り叩かれております。逆にCALLは横ばい状態。やはり異常に高いボラ（2001年9月のNYテロ以来のボラ水準）がひと段落して、売り方の餌食にあってるようです。そんな中で私もエントリーしました。ボラが高いのでルールに従って広めの幅でエントリーです。今月はどうなることやら？少額とは言え、気になるのが為替。ドルもユーロもあまり動かずで次にどちら... [続きを読む]
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- 2008/03/24 22:51そろそろボラが・・・
- 今日は夜に時間があったのでジムに行ってきました。下半身を中心にマシンで鍛えた後は、ランニングを１時間ほどしました。ランニングをしながら「薔薇のない花屋」の最終回をみながらもうぼろぼろなきまくりで汗と涙とで心も体もリフレッシュな感じです。仕上げはサウナに入り汗をポタポタたらし。とどめは風呂上りの「鉄分多め牛乳」を飲み体リフレッシュ完了です。やはり体を動かすと疲れにくくなるし、なにより精神的に若い頃の... [続きを読む]
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- 2008/03/21 18:06スマイルカーブがデビュー
- つい先日にオプションスプレッド一覧表がデビューしたばかりですが、すかさずやってやりました！次はスマイルカーブのデビューです。しかもブログパーツでもOK！これを作り終わった後にグラフで見た時の感動は忘れられません＾＾でもスマイルというよりは、右上がりになってしまいました＾＾でも限月間でIVが交じり合うことがなく非常にきれいですね。次のアプリケーション開発は？？？？今度こそオプションシュミレーターです。し... [続きを読む]
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- 2008/03/19 22:16日経225オプション スプレッドプレミアム一覧表
- アメリカが利下げを乱発したり、日銀総裁が決まらなかったり、為替が動きまくったり日経オプションのPUTのIVが55と暴騰したりしている間に私は何をしていたかというと・・・日経225オプション スプレッドプレミアム一覧表を作っておりました。すでにトップページに掲載済みです。オプションのプレミアム（理論価格）の第1限月と第2限月を記載、それに基づきカレンダースプレッド、ダイアゴナルスプレッド、二倍レシオスプレッドの... [続きを読む]
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- 2008/03/17 18:5812,000円の存在なんて・・・
- 12,000円は堅いと思ってたんですがね〜。二年前のあの夏は、一日の値幅が100円も無いような時は12,000円で何回跳ね返されたことか・・・。当時の記憶があったので、12,000円は結構下値的には固いかな？と思っていたのですが・・・それがいまや単なる普通の千円刻みの節目みたいですね。円高につられてあっさりとブレイクでなんの攻防も無かったですわ。 私はというと、日経225オプションのポジションはいつも通り、タイミングが来... [続きを読む]
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- 2008/03/15 10:59日経225先物分足データ更新の終了
- 当サイトでは、日経225先物と日経225オプションの過去データを掲載してまいりましたが指数先物システムトレードの更新は終了させていただきます。過去のデータはそのまま掲載しておりますのでご利用ください。なお、日経225オプションのデータは今までどおり掲載していく予定ですのでご利用ください。そのうちIVも掲載予定です。今回の方針変更はサイト運営を指数システムトレード＆オプションからオプション専門に移行するためで... [続きを読む]
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- 2008/03/14 21:57PUT炎上＆ドル円遊び買い
- 昨日はSQでしたね。私のポジションはサブプライムの大暴落で炎上しました。仕掛ける時はボラが高いので安全にと売りと買いの枚数がワンセット辺り一枚しか変わらないですが、それでもこのありさまですわ。。。これからは高ボラのときは権利行使価格を一つ広げるルールを追加しようと思います。収益率は下がりますが安全性が増します。 話は変わりますが、最近の為替はには目をみはるものがあります。TOPIX先物の変わりといっては... [続きを読む]
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- 2008/03/12 03:17ボディメンテナンス
- アホボラ継続中で日銀人事もアホ審議継続中の日本市場です。最近は海外オプション研究のために毎日Yahoo!Financeやら、CBOEを見ているせいか英語のアレルギーも少しは緩和してきました。あれだけ何回英語学習にトライしても続かなかったのが、投資のことになると欲がからんでか、英語の壁なんてたいしたことに思えません。根底にはオプション理論という世界共通の言語があるからかも知れませんが、とにかく「自分の長所を伸ばす」... [続きを読む]
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- 2008/03/10 20:48ボラが・・・
- ボラが完全にアホになってますね・・・。PUTが47？ CALLが35.9？どう見てもおかしいでしょ！と思って、過去を見てみたら出た出た。NYテロの2001年9月11日付近に告ぐ二番目の高水準ですよ・・・。あのときは、40〜72.8でかなりのぶれですが基本的に40後半から50前半でした。今回はどこまで行くのでしょうか？私のポジションはというと・・・下のプットがえらいことになっており今回は大負けしそうですね・・・話は変わりますが下記... [続きを読む]
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- 2008/03/07 20:41グラウンドゼロ＆NYSE
- NY三日目に突入今日は朝から仕事をしますが、昼で終わったので昼から観光です。まずは、グラウンドゼロ現在は何もなくシャベルなんかがいて工事中の模様。なんでも、911テロのメモリアル博物館を作るのだそうです。写真の二枚目が完成予想図とのことです。次はお待ちかねのNYSEです。アメリカの星条旗が強そうです。一般公開はされていませんでこの眺めに終わりました。次はこの写真この街・・以外に汚すぎます。ごみの山があちら... [続きを読む]
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- 2008/03/07 20:34ロックフェラービル
- NY二日目今日はクライアントへ赴き、我々のサービスの内容を説明しました（本日が仕事の山場です）。そんな緊張した中で私はというと、単なる議事録取りです。でも英語が話せない私にとってはかなりの苦痛を伴うこの議事録取り作業。かなり疲れました。昼はシーフードパスタでしたが、これもボリュームたっぷりで1.5人前くらいはあるでしょうね。。。昼からも延々と議事録取りが続き、英語に浸りきった私は日本の上司からの命令も... [続きを読む]
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- 2008/03/07 20:24NY日記 ウォルフガングステーキ
- NY出張一日目の出来事日本から約12時間のフライト（もちろんJALエコノミー）でしたが、国内線よりもあきらかに座席の幅が狭い、その上横に座っている外人（カナダ人）がでかいので足が所定の位置に納まりきらず、広げないとはいらないので私の座席の領土までおしよせてくる始末です。寝るために、必死で姿勢を探そうとするもやっぱり膝がくっつくのは避けられず、なぜかカナダ人と膝が常に触れ合った状態で寝てました＾＾あとは読... [続きを読む]
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- 2008/03/01 02:20ボラが上がる予感＾＾
- バーナンキのふざけた発言により、為替も日経もダウもありゃりゃな状態ですね。これはボラが一波乱ありそうです。それはそうと、今週末からNYへ出張になりまして数日間ブログは休みます。海外オプションの経過報告をしますと、とりあえずEトレードの香港に資料請求したら・・・いきなり電話かけてきやがった。。。海外からなんで当然番号は非通知。電話を取ったら「Hi! ××さん？？」というかたことの日本語で気安く喋ってきます... [続きを読む]
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- 2008/02/27 21:46海外オプションを研究することにします。
- 今月もオプションの季節がやってきました。コールのIVが下がり気味の中、これからは上昇かな〜という雰囲気です。プットのIVは横ばいで推移。なんともいえません。とにかく今月もいつものスプレッドを実行。希望は、±1000円位です。話は変わりますが、とうとう海外のオプションを研究することにしました。オプション倶楽部や、いろいろな文献やサイトで海外オプションの魅力が声高々に歌われており、そんなに言うのなら・・・とい... [続きを読む]
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- 2008/02/25 23:36最後のTOPIX先物システムトレード
- 最後の最後で意地を見せた感じです。TOPIX先物の累計損益が今日時点で1000万円台に回復したので予告どおり終了することにします。いままで本当にありがとう！これからは、その資金をオプションに回すことにします。加えてこのサイトもオプション専門にする予定です。実践向きのマニアックなサイトを目指して出直しです！とりあえずは、オンラインオプションシュミレーターかな？？？TOPIX先物システムトレード今週損益349,055円勝... [続きを読む]
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- 2008/02/24 11:18今週のシステムトレード（金曜日）
- これは、テンションが上がりますね。株式オプションの拡充です。現在日本では個人投資家が行えるオプションは、日経225と金だけですが、金は流動性にかなり問題があるので結局日経225だけになります。資本市場にかなり遅れがある日本ですが、先進国らしくなるのはいつなんでしょうか。株式投資は、資金力でマーケットが捻じ曲げられる可能性が高く、事実強引にやられた経験がある人が多いのではないでしょうか？オプションも資金力... [続きを読む]
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- 2008/02/21 22:19今週のシステムトレード（木曜日）
- 久しぶりに損益が回復しました。体感的には何週間ぶりだろう・・・。そんな興味の話はさておき、オプションのボラがじわりと上昇中。コールが30台を保っているのは長期的に見て割高感ありありです。ただ、悲しいかなSQまでの期間がちょいと長い・・・。完全勝利のオプショントレードを目指すためにはもう少しの辛抱だな。TOPIX先物システムトレード今週損益285,275円勝率80％最大利益169,055円最大損失-45,945円買い2回売り2回累計... [続きを読む]
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