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- 2008/07/25 22:077月25日IVデータ
- 原資産 13348.26 短期金利 0.51% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 21.53% 22.54% 23.63% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/25 22:047月25日のトレードとポジション
- ■大引け週末は反落、全体におとなしい相場だったようです。少しだけ場が見れたので、先物が13400あたりをつけたときにデルタとガンマをヘッジしました。8P135＠290円×10枚新規売り。昨日の値洗い悪化分を取り戻しました。 デルタ セータ ガン... [続きを読む]
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- 2008/07/24 18:487月24日IVデータ
- 原資産 13641.75 短期金利 0.51% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 22.25% 21.45% 21.87% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/24 18:417月24日のポジション
- デルタ セータ ガンマ ベガ 損益 前日比 凡才 -9.3 +340 -1.4 -280 +30,770 -2,260 バック（8月） +0.5 -70 +0.8 +100 -8,820 -390 Pバック（9月） -0.3 +0 ... [続きを読む]
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- 2008/07/24 03:567月23日IVデータ
- 原資産 13345.30 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 23.69% 23.21% 23.31% ... [続きを読む]
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- 2008/07/24 03:527月23日のポジション
- アップが遅くなりました。23日はノートレード。夕場もCMEもかなり強く、デルタをさらにヘッジする必要がありそうです。 デルタ セータ ガンマ ベガ 損益 前日比 凡才 -4.3 +410 -2.0 -400 +33,030 +380... [続きを読む]
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- 2008/07/22 15:257月22日IVデータ
- 原資産 13192.88 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 27.32% 25.46% 25.86% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/22 10:077月22日のトレードとポジション
- ■10時連休中の海外は大きく上昇し、CMEは一時13300に迫る場面もあったようですが、国内はそこそこ落ち着いた相場になっています。ショートストラングルはIV低下と相まってうまくはまりました。週末の夕場で、ミニ先＠12930円×120枚新規売り。今朝は、8C130＠... [続きを読む]
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- 2008/07/18 15:247月18日IVデータ
- 原資産 12823.18 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.87% 25.98% 27.82% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/18 10:067月18日のトレードとポジション
- ■10時大台を挟んで揉み合っています。力強さはあまり感じられません。昨日の夕場で、9C150＠25円×100枚新規買い。9C155＠10円×7枚新規買い。9C165＠2円×5枚新規買い。ミニ先＠12960円×50枚新規売り。今朝は、9C155＠10円×100枚新規買い。ミニ先＠13010円×20... [続きを読む]
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- 2008/07/17 15:257月17日IVデータ
- 原資産 12906.39 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 28.38% 26.54% 27.29% ... [続きを読む]
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- 2008/07/17 10:037月17日のトレードとポジション
- ■10時米株高で反発です。今朝は、8C140＠25円×9枚新規買い。8P135＠690円×13枚、＠680円×14枚返済買い。ミニ先＠12905円×100枚、＠12920円×100枚返済買い。昨日の800円でプット買い戻しが出来なかったのが逆に幸いしました。禍福はあざなえる縄のごとし、... [続きを読む]
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- 2008/07/16 15:217月16日IVデータ
- 原資産 12726.61 短期金利 0.45% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 28.18% 28.51% 28.93% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/16 11:107月16日のトレードとポジション
- ■前引け今日は気合いを入れてトレードに集中していましたが、ＩＴＭがなかなか約定せず撤退戦は苦戦です。8C150＠2円×45枚返済買い。8P130＠495円×2枚、＠485円×8枚返済買い。ミニ先＠12765円×40枚返済買い。8P135＠780円×5枚返済買い。ミニ先＠12820円×40枚返済... [続きを読む]
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- 2008/07/15 15:247月15日IVデータ
- 原資産 12755.45 短期金利 0.51% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.66% 27.53% 28.80% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/15 09:357月15日のトレードとポジション
- ■9時30分またまた大台割れで、復活の期待を裏切り続ける相場です。ＯＴＭが無反応のまま、ガンマショート→デルタがロングに傾く→損失拡大の負のスパイラルに陥っています。期待したコールのバックＳも、やはりＯＴＭが反応薄であまり効果が出ません。2ヶ月連... [続きを読む]
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- 2008/07/14 15:457月14日IVデータ
- 原資産 13041.25 短期金利 0.51% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.21% 26.04% 27.30% ... [続きを読む]
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- 2008/07/14 09:167月14日のトレードとポジション
- ■9時10分週明けは夕場やCMEから見ればかなり強い印象です。もっとも、間欠泉のようにパッと噴いてすぐしぼんでしまうので当てにはならないですが。IVも小動きで特筆するようなことはありません。いろんな意味で手が出しにくい場面です。 デル... [続きを読む]
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- 2008/07/11 15:257月11日IVデータ
- 原資産 13073.95 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.66% 25.19% 26.95% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/11 10:037月11日のトレードとポジション
- ■10時どうやら上方向での幻のSQになってようで、雰囲気は悪いです。8月限ＯＴＭプットが腐りまくりでバックは相変わらずダメダメのまま。これでは手の施しようがないですね。しかたがないので、10P97.5とか10C170でマーケットメイクしています。スプレッドはぼった... [続きを読む]
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- 2008/07/10 15:487月10日IVデータ
- 原資産 13025.69 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.17% 27.36% 27.83% 2... [続きを読む]
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- 2008/07/10 09:337月10日のトレードとポジション
- ■9時30分反発は1日で終わり、再び大台を割って安値更新です。今朝はSQ対策で、7C125＠450円×10枚新規買い。7P125＠9円×10枚新規売り。ミニ先＠12960円×100枚新規売り。デルタヘッジをどうするか思案中。 デルタ セータ ガン... [続きを読む]
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- 2008/07/09 20:117月9日IVデータ
- 原資産 13099.81 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 26.81% 24.66% 27.15% ... [続きを読む]
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- 2008/07/09 09:137月9日のトレードとポジション
- ■9時10分急反発しています。私が投げたのでこうなるんじゃないかなと思っていました（笑）。昨日の夕場で、7C135＠10円×40枚返済買い。今朝は、7P125＠5円×40枚返済買い。7C140＠1円×21枚返済売り。ミニ先＠13240円×50枚返済買い。極力相場観を入れず、機械的なヘッ... [続きを読む]
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- 2008/07/08 15:437月8日IVデータ
- 原資産 12997.54 短期金利 0.50% 期近修正ATM（残存日数24.5日換算） 前日 始値 高値 安値 終値 （前日比） 24.51% 24.47% 27.37%... [続きを読む]
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