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- 2008/08/03 21:26FXツール完全版 β版申込み開始！
- FXポートフォリオツール完全版、いよいよベータ版の利用の開始です。無料版！人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです完全版のツールがほぼ完成しましたので、ベータ版を利用申込みを開始します。ベータ版は、完成版とほとんど同じ機能ですが、データ配信は週一回でメールで行う予定です。(実は、データ配信システムがまだ未完成ですので。）ベータ版は以 [続きを読む]
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- 2008/07/27 16:04無料FXリスク分析ツールの８月版アップ
- FXリスク分析ツール簡易版の８月版をアップしました。無料！人気のFXリスク分析ツール簡易版はここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです現在お使いのツールは、７月末で使用できなくなりますので、８月版を取得してください。取得方法、パスワード等は変更ありません。取得方法が分らない方は、再度メールでご連絡ください。なお、完全版のリリース後も簡易版は無料公開していく予 [続きを読む]
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- 2008/07/21 21:21推定最大ドローダウン金額
- FXツール完全版の完成をお待たせしていますが、もう少しかかりそうです。人気のリスク分析ツール(無料版)はここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです最近は、本業の方がちょっと忙しくて、ツール作成の時間がなかなか取れません。そのため開発が予定より多少遅れていますので、リリースまではもう少々お待ちください。完全版のリスク分析では、推定最大ドローダウン金額が表示できま [続きを読む]
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- 2008/07/13 21:30最適ポートフォリオの効果
- FXツール完全版は基本機能はほぼ完成し仕上げの段階に入っています。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですただ、最終調整に多少時間がかかっているのと、マニュアルがまだ手付かずなので、もうリリースまでにはもう少々時間をいただくことになる予定です。リリース時期が確定しましたら、ブログでお知らせさせていただきます。さて、今回の新ツールの最 [続きを読む]
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- 2008/07/06 17:30ツール開発の近況報告
- FXツール完全版の作成も佳境に入っています。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです７月中がツールリリースのターゲットなのですが、かなり大変です。リスクモデルの微調整やら、計算方式の変更など、いろいろと予期しない修正が入っていまして。まずリリース優先で、その後、無料バージョンアップを随時やることになると思います。最近、ブログのアッ [続きを読む]
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- 2008/06/29 11:11無料FXリスク分析ツール７月版アップ
- FXリスク分析ツール簡易版の７月版をアップしました。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです現在お使いのツールは、７月初には利用できなくなりますので、７月版を取得してください。取得方法、パスワード等は変更ありません。取得方法が分らない方は、再度メールでご連絡ください。なお、完全版のリリース後も簡易版は無料公開していく予定です。訪 [続きを読む]
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- 2008/06/21 20:30FXツール完全版 機能紹介２
- 新ツールでは、スワップレートの設定にも便利な機能があります。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです最近は、ツール作成の追い込みに入っていますので、本業以外の時間はほとんどツール作成に費やしています。そのため、ブログ本編はちょっと更新間隔が長くなるかもしれません。さて、スワップレートは、FXポートフォリオを作成するうえリスクと並んで [続きを読む]
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- 2008/06/15 10:37FXツール完全版 機能紹介１
- 開発中の新ツールでは、リスク分析は数多くある機能の一つに過ぎません。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですツールの目的はもっと広くFXポートフォリオ構築と運用のサポートです。スワップ派である私たちのFXポートフォリオ運用は、一度ポジションを組めば、しばらくの間、そのポートフォリオで運用を行います。といっても、ほったらかしというわけ [続きを読む]
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- 2008/06/12 20:17VaRの簡単なはなし その２
- VaRとは、損失が発生する確率を先に決めて、その確率で発生する損失金額を表示するものでした。 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 具体的には、 この投資は、１％の確率で10万円以上損する可能性がある。 というような考え方でリスク管理をしたいわけです。 正規分布を仮定した標準偏差によるリスク管理との関連では、次の表を使うとリスクをVaRに換算することができ [続きを読む]
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- 2008/06/08 18:38FXツール開発経過
- FXポートフォリオツール完全版の途中開発経過です。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです完全版の予告をしておきながら、なかなかリリースができなくて、気になっている方もいると思いますが、７月中旬以降の公開を目指して開発のペースを上げています。簡易版と比較して、開発の手間が１０倍以上にもなりますので、予定より時間がかかってしまっています ... [続きを読む]
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- 2008/06/06 21:16VaRの簡単なはなし その１
- VaR(バリューアットリスク)と言う単語は聞いたことがある人も多いと思います。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですリスク管理と言っても、標準偏差での計測とVaRでの計測にはどんな関連があるのか、ネットで調べてもいまひとつよくわからりません。結論から書いておきます。VaRとは、1. このブログで前回まで説明したリスク金額と同様な考え方2. ... [続きを読む]
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- 2008/06/03 20:47リスクの金額表示 その２
- 投資家にとって「リスク」とは、どのようなものだったでしょうか。人気のFXリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですこのブログでは、何度か書いていますが、リスクとは、投資した結果が「あらかじめわからない」ことです。そして、リスクの大きさを表すには、標準偏差を使うと便利なことも書いてきました。（ここのところが分りにくいかたは、ブログのメニューか ... [続きを読む]
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- 2008/05/31 09:44FXリスク分析ツール６月版アップ
- FXリスク分析ツールの６月版をアップしました。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです現在お使いのツールは、６月初には利用できなくなりますので、６月版を取得してください。取得方法、パスワード等は変更ありません。取得方法が分らない方は、再度メールでご連絡ください。開発中のFX分析ツール完全版は、共分散行列の作成方法の検討をしています。 ... [続きを読む]
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- 2008/05/30 20:00リスクの金額表示 その１
- 今までの解説では、リスクやリターンの値をパーセントで表示してきました。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですこれは、基準をそろえることによって、資産間のリスクやリターンの比較をできるようにするためです。そのため、標準偏差が５％の資産に投資するよりも、標準偏差が１０％の資産に投資したほうが高いリスクである。の様な言い方ができるよう ... [続きを読む]
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- 2008/05/24 18:08ウエイトの基本概念 その６
- ウエイトのはなしも６回目です。書いている方も飽きてきましたので、今日でまとめてしまいます。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 前回の表１と表５は、通貨別に分解すると実質同じポジションになることが分ったとおもいます。 表１ 通貨ペアレート保有単位AUDJPY100円10,000NZDJPY80円-10,000表３ 通貨ペアレート保有単位AUDNZ ... [続きを読む]
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- 2008/05/23 21:07ウエイトの基本概念 その５
- 前回の続きです。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 次のようなAUDJPYとNZDJPYのポジションを考えました。 表１ 通貨ペアレート保有単位AUDJPY100円10,000NZDJPY80円-10,000通貨別に分解すると 表２ 通貨レート保有単位評価金額ウエイトAUD100円10,0001,000,000円100%NZD 80円 10,000 ‐800,000円 -80%JPY& ... [続きを読む]
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- 2008/05/20 17:00ウエイトの基本概念 その４
- ウエイト計算の分母を証拠金とする方法と、ポジションの片側(Long側、Short側の絶対値でも同じ)の合計金額とする方法を検討してみましょう。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 結論を先に書きますと、 通常、ポートフォリオを検討する場合に関しては ポジションの片側(Long)の合計金額を分母とする を使えばよいでしょう。 こ ... [続きを読む]
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- 2008/05/15 21:16ウエイトの基本概念 その３
- FXツール完全版は、数理計画法を使ったポートフォリオ最適化ツールの構築に入ってきました。実用性＋使いやすい条件設定でちょっと悩んでいます。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです前回の続きです。ポートフォリオのウエイトの考え方は次の３通りでした。１． 証拠金を分母とする。 ２． 証拠金を分母とする。ただし、証拠金はポジションに含めない ... [続きを読む]
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- 2008/05/10 17:35ウエイトの基本概念 その２
- 昨日の表の再掲です。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 購入前 購入後JPY０円100万円ShortUSD０ドル１万ドルLong証拠金100万円Long 100万円Long為替証拠金取引とは、どんな取引をしているのでしょうか。証拠金には手付かずに、何も無いところから、突然USDとJPYのポジションが出現します。通常の資産の売買とは異なって ... [続きを読む]
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- 2008/05/07 17:00ウエイトの基本概念 その１
- 為替ポートフォリオのウエイトについて考えましょう。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 株式の現物投資と違って、為替証拠金取引の場合には業者に預けた証拠金で外国通貨を買うのではありません。 この時点で既にややこしくなっています。これは、外貨MMFや外貨預金と決定的に異なる点です。 ここでは、取引制度のことは詳しく触 ... [続きを読む]
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- 2008/05/05 12:00銘柄の組入れウエイト
- ポートフォリオにおける通貨の組入れウエイトのはなしです。 人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです 実は、為替証拠金取引は複雑な取引方法です。そのため、考え方を分りやすくするためにもっと単純な場合から検討してみましょう。 まず、最も理解が容易な株式ポートフォリオの場合です。 Ａ、Ｂ、Ｃの３銘柄のポートフォリオを考えます ... [続きを読む]
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- 2008/05/03 15:00実戦編 開始！
- リスク分析ツール簡易版のユーザー数も300名を突破しました。ご利用ありがとうございます。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですまだ、ツールをGetしていない人はお早めにどうぞ。管理人の気まぐれで公開を中止するかもしれません。(たぶん、公開中止はないでしょうけど。)ツールを4月中に取得した人は、再度、ダウンロードしてください。内部のデータを ... [続きを読む]
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- 2008/04/26 21:15分布の合成
- 通貨ペアのリスクの大きさは時間の経過とともに変化します。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューですこのため、通常の単純標準偏差よりも指数加重標準偏差を使うほうが、リスク管理には都合が良さそうです。ところで、リスクの大きさの変化はリターンの分布の形状の深い関係があります。結論から先に書きますと、リスクの大きさが変化する場合には、リター ... [続きを読む]
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- 2008/04/17 18:00指数加重標準偏差
- 突然ですが、テクニカル指標の移動平均の計算方法をご存知でしょうか。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです25日移動平均ですと、直近の25日間の価格の単純平均値を計算しますね。式で書くとです。この計算式を良く見ると、平均を計算するときにすべてのデータの重み付けが同じとなっています。単純と言われる所以ですが、25日前も当日も同じ重み付けを [続きを読む]
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- 2008/04/15 21:05リスクの変化
- 少し時間が空きましたが、リスク管理 ヒストリカル法の続きです。人気のリスク分析ツールはここから 初めての方はこちらからどうぞ ↓ ↓ ↓ ブログのメニューです前回は、単一の通貨ペアでのヒストリカル法を説明しました。ポートフォリオではどうすれば良いのでしょうか。共分散行列をうまく使うと計算できるのでしょうか？残念ですが、これはちょっとうまく行きません。結局、ポートフォリオのリターン系列 ... [続きを読む]
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