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- 2008/07/23 14:52第28回 赤三兵
- 今回は酒田罫線の「赤三兵」についてのレポートです。「赤三兵」とは、陽線が三本同一方向に上昇しているものを赤三兵と言います。赤三兵は、各足が前日の終値よりも低く始まっていて、終値は前日の終値よりも高く終わっている ものを指し、長期の上昇に入る前兆で、買いシグナルと言われています。ただし、陽線が三本連続で出ていても、上ヒゲが長く出ている場合は、先詰まりと呼ばれ、逆に売りのシグナルとされています。ローソ... [続きを読む]
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- 2008/07/16 02:20第27回ボリンジャーバンド
- このシリーズの中でボリンジャーバンドは何度も出てきました。株価変化の波のサイクルに合わせてトレードをしようと思うと便利な道具です。下げたら買えばいいという単純な方法で稼がせてくれるほど株式市場はやさしくないのですが中にはそういう銘柄があってもいいかもしれないと期待してしまいます。そういう事を確認するにはバックテストというのは非常に都合がよいです。パソコンなどがない数十年前に株好きだった親戚のおじさ... [続きを読む]
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- 2008/07/07 17:16第26回CCIの活用例
- 今回はCCIについての説明並びにCCIの定石がマーケットに対し優位性があるかどうかを検証していきたいと思います。CCIとはCommodity Channel Ｉｎｄｅｘの略で、商品チャネル指数のことです。商品チャネル指数という名前ですが商品先物以外にも、証券や外国為替取引など様々な金融商品でも利用されています。第３回のレポートで、サイクルについて書きましたが、ＣＣＩでは、値動きの周期性を利用して分析を行います。ＣＣＩは、一... [続きを読む]
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- 2008/07/02 18:02第25回 リスクを回避せよ
- 常にどのようなマーケットでも安定的に勝つためには運用者自身がαを追及できる他人とは違う戦略をもっていなければなりません。それがシステムトレードでは統計的な優位性をもったバックテスト結果なのかもしれませんが、そこにはマルチシグマというリスクもあります。今まで会ってきた個人投資家やファンドマネージャー達のほとんどは、知識があり、話を聞いていると自分自身の運用技術や能力でリターンを上げていそうな方... [続きを読む]
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- 2008/06/25 23:58第24回ブレイクアウト
- カブロフの買い設定テンプレートにある「ブレークアウト」のボリンジャーブレークを試してみました。そのままの設定ではつまらないし、あの設定はもしかしたら間違いかなと思える点があるので少し変更して以下のようにしました。オリジナルのテンプレートでは「ボリンジャーアッパーが株価より高い」という設定ですがこれではブレークアウトになるかどうかわからないので、株価があるレベルを超えたらという設定にします。チャート... [続きを読む]
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- 2008/06/18 07:54第23回 DMIの活用例
- 今回は、DMIというテクニカル指標を利用したバックテストをご紹介したいと思います。難しそうですが、考え方はとてもシンプルなので、ぜひ活用してみて下さい。DMIとは、Directional Movement Indexの略で、方向性指標と訳されています。RSIを考案したＪ・ウエルス・ウィルダー氏によって考案されました。RSIは 売られ過ぎ買われ過ぎを示すと言われている代表的なテクニカル指標で、相場の方向とは逆らってトレードをする、逆張り... [続きを読む]
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- 2008/06/11 18:08第22回 酒田罫線ご利用上の注意
- 今回は、カブロフにも実装されている酒田罫線に触れてみたいと思います。実装されたからにはご利用上の注意を書かなければという使命感を感じました。酒田罫線とは、複数のローソク足の組み合わせパターンによってその後の株価の方向性を判断するものです。単純な判断材料であることから、多くの投資家に好まれている分析手法でもあります。また、日々チャートと睨めっこしている投資家は、酒田罫線のパターンを知らずとも実際に似... [続きを読む]
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- 2008/06/04 03:09第21回出来高乖離
- 出来高が通常よりも異常に増えたときに同時に株価が急騰し、投資家が注目してさらに買いが増えて値上がりする。という現象が毎日のように起こっています。これをバックテストするべく出来高乖離がテクニカルに追加され現在テスト中です。まだ公開されていなのに恐縮ですが簡単なテスト結果を紹介します。出来高の移動平均値（日数指定）に対してその日の出来高が何倍になったらという指定をして、翌日の朝買うという設定ができます... [続きを読む]
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- 2008/05/28 08:52第20回ROCの活用例
- 今回はROCについての説明並びにROCの定石がマーケットに対し優位性があるかどうかを検証していきたいと思います。ROCとは、（Rate of Change）の略で、一定期間の終値の変化率を表します。ROCは現在のレートと何日か前のレートの差を表す手法で、両者間の価格差を％の形で表示します。基準線より上で株価が上昇中の場合は、買い人気の加速を示しており、買い持続と判断します。基準線より上にあるが、下降を続けている時は、上昇の... [続きを読む]
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- 2008/05/22 01:38第19回 シャープといえば
- シャープといえば、私が真っ先に思い出すのは大学生時に生意気だった私とも気さくに話をしてくれた佐々木正氏である。シャープの元副社長であり液晶技術の先駆者で業界では知らない人はいないだろう。また、ソフトバンクをアーリーステージから支援した方でもある。そして、次にトレード対象銘柄としてのシャープといえば、「毎日ショートすればいい銘柄」というのが私のイメージである。２００４年頃にもセミナー等で紹介したこと... [続きを読む]
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- 2008/05/14 00:35第１８回RSIと乖離率
- １つよりも２つ重ねたほうがよくなりそうだという感じはします。RSIの期間9が期間14 を上向にクロスした場合の検証は過去に２回ほどされています。これに乖離率が-5%の時に買うという条件をANDにしたものを買いの条件にしてみます。それぞれの意味をイメージするためにチャートでみると以下のような感じです。カブロフの条件設定時に各テクニカルの設定バーにあるグラフというボタンをクリックすると以下のような図が表示されます... [続きを読む]
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- 2008/05/07 15:17第１７回「アルーンの活用例」
- あまり聞きなれないかもしれませんが、今回はアルーン（Ａｒｏｏｎ）というテクニカル指標を利用したバックテストを行いたいと思います。アルーン（Aroon）はトレンドが発生している否かを判断する指標として使われます。それだけでなく、トレンドの勢いを判断することもできます。アルーン（Aroon）はアルーンアップ（Aroon Up）とアルーンダウン（Aroon Down）の2本線で構成されています。アルーンアップ（Aroon Up）は、高値を... [続きを読む]
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- 2008/04/30 16:16第16回 TOPIX Core30で稼ぐ！
- 移動平均線乖離率でストラテジーを考案する場合、バリュエーションの変動が小さく流動性を安定的に保っている銘柄を選択すると比較的ボラティリティが抑えられた安定的なパフォーマンス結果を得られるようです。安定的な運用が大好きな私は、このようなヒントを得るとワクワクしてきます。そこで今回は、東京証券取引所様が算出している指数である「TOPIX Core30」の構成銘柄である３０銘柄を検証対象銘柄としました。TOPIX Core30... [続きを読む]
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- 2008/04/25 06:48第15回High&Low
- 日経２２５の月足による過去10年間のチャートです。52週移動平均を赤いラインで追加しました。月足チャートというのはあまり見ないですが、こうして見ると上昇期間と下降期間が比較的きれいに分けられているように見えます。単純に株価が52週移動平均の上にいる時は買って日数の制限と利幅の両方を使って利益確定してみるという方法を試してみます。銘柄はカブロフのデフォルト設定の東証一部100銘柄にします。買いのタイミングは... [続きを読む]
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- 2008/04/17 06:35第14回 ＭＦＩの活用例
- MFIの活用例ＭＦＩとはマネー・フロー・インデックスの略で、ＲＳＩのようなオシレーター系指標の一つです。マネーフローとは直訳するとお金の流れや資金循環などのことを意味します。つまり、お金の流れが相場の中でどのように動いているかを判断する指標がＭＦＩ（マネー・フロー・インデックス）です。ＭＦＩの特徴は、資金の流れを判断するため、出来高を考慮し計算しています。計算式MFI = 100.0 - (100.0/(1.0 + (PMF/NMF)))... [続きを読む]
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- 2008/04/09 10:53第13回 お爺ちゃんの投資理論
- お爺ちゃんの投資理論2000年から2008年現在まで、ＩＴバブル崩壊、不良債権問題、過剰流動性相場、サブプライム問題に端を発する信用収縮というようにマーケットは急激に変化を見せる。２，３年で急激な変化を見せるマーケットで、ある投資家は単なる一つの取引手段であるデイトレードが「儲かる手法」だと安易に解釈し無茶なリスクをとり、長期の投資家は塩漬けのポジションをなんとか脳内で正当化し、マーケットを傍観し続ける。... [続きを読む]
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- 2008/04/02 10:16第12回分散と銘柄選択
- 日経平均１０年間の推移です。個別銘柄では１０分の１になるものも少なくなく、一発当ててやろうと思って買う株ほどハイリスクで目も当てられない事になる可能性があり、ハイリスクーハイリターンの関係は信じたほうが身のためのようです。もし日経平均のようなインデックスを買っても面白くもなんともありませんが、株投資を資産形成と考えて行うなら妥当な方法かもしれません。どんだけ世の中が大騒ぎしたところで１０分の１にな... [続きを読む]
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- 2008/03/25 18:38第11回 ストキャスティクスの検証
- ストキャスティクスとは、買われ過ぎ売られ過ぎを示すと言われている代表的なテクニカル指標の一つです。オシレーター系の指標で、RSIと同じように使われます。ちなみに、ストキャスティクスはジョージ・レーンという方によって開発されました。ストキャスティクスは、％Ｋと％Ｄと呼ばれる二本のラインを用います。または、スロー・ストキャスティクスと呼ばれる％ＤとＳＤと呼ばれる二本のラインを用います。通常のストキャステ... [続きを読む]
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- 2008/03/19 10:48第10回 急落局面での反発を検証
- 最近の金融市場では、マクロやファンダメンタルズの要因で過剰流動性相場から急激に流動性が低下し、これまで好調であった株式市場もアクティブなリバランスやアロケーションを強いられ、高ボラティリティ化しています。そこで、今回はマーケットが極端に売られすぎた局面では急反発をするのではないのかという仮説の検証してみました。検証にはカブロフを使用し、ボリンジャーバンドによって株価が売られすぎのシグナルが出た局面... [続きを読む]
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- 2008/03/12 08:34第9回安定性と合理的ロスカット
- 第3回レポートにて、宇宙の真理としてのサイクルを考えるトレードを本田技研を例にみてきました。これまではポジションを持つときにはボリンジャーバンドのボトム割れ、ポジションクローズには損益％を指定する方法でした。今回はより安定した結果と心安らかに自動トレードが実現できるようにワンステップ進みたいと思います。リスクとリターンの関係は厳然として存在し、ローリスク／ハイリターンというのはなかなかお目にかかれ... [続きを読む]
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- 2008/03/03 17:02第8回RSIの有効性を検証パート２
- 第4回のレポートでもご紹介しましたが、今回はRSIを用いた過去シミュレーション（バックテスト）をしてみようと思います。RSIとは売られ過ぎ買われ過ぎを示すと言われている代表的なテクニカル指標です。Ｊ・ウエルス・ウィルダー氏により考案されています。ＲＳＩは％により表示され一般的には７０％以上を買われすぎ、３０％以下を売られすぎと言われています。また、上昇相場の調整局面から再び高値をとりにいったにもかかわら... [続きを読む]
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- 2008/02/27 05:01第７回 ボリンジャーバンドの有効性を検証
- 今回は、人気のテクニカル分析である、ボリンジャーバンドの有効性を検証してみましょう。まず、ボリンジャーバンドの一般的な解説をご紹介します。John Bollingerにより考案された指標で、移動平均線の上下にバンドを作成することにより、トレンドの反転を判断するために用いられる。バンドは移動平均線からその期間の標準偏差を足し引きすることで計算され、バンドに株価が近づいた時を通常、戻り売り(+σに接近)や、押し目... [続きを読む]
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- 2008/02/19 14:23「第6回 勝率 対 利益」
- 第3回の宇宙の真理の回で繰り返す波、サイクルを考えました。本田技研がけっこういい線行ってました。銘柄に選びに関しても機械的に、もしくはデータによってスクリーニングが必要です。この回では第3回に選び出した本田技研をネタにいろいろ試したいと思います。ボリンジャーバンドを使って18日平均、1シグマのボトムを割ったら買いという単純な作戦でした。本田技研一社でバックテストすると以下の結果です。勝率が結構いいんで... [続きを読む]
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- 2008/02/12 17:48「第５回 移動平均線の活用例」
- 第一回目のレポートで移動平均線のゴールデンクロスを分析しました。移動平均線はそれ以外にも様々な活用方法があります。まずは移動平均線について説明しましょう。移動平均線にはSMA（単純移動平均）、RMA（修正移動平均）、WMA（加重移動平均）、EMA（指数平滑移動平均）などがあります。SMA：算術平均で計算する、最も一般的な移動平均RMA：原価計算等で用いる会計学上の移動平均。基本的にSMAとほとんど変わらない。 WMA：直... [続きを読む]
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- 2008/02/06 14:27第４回 RSIの有効性を検証
- 個人投資家の皆さんには、テクニカル指標を利用して売買の判断をおこなっている方も多いと思います。しかし、そのテクニカル指標が一般的に説明されているように株価の方向性を示唆したり、株価の売られすぎや買われすぎを示唆するものとして、有為であるかを検証された方は少ないと思います。今回は、「RSI」を例に取り上げてその有効性をご紹介していきましょう。ではまず、RSIがどのようなテクニカル指標であるか、一般的な説明... [続きを読む]
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