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- 2008/06/28 23:34ドル円利益確定
- 5/29にエントリーした買いポジション105.54が利益確定されました。105.54 → 106.84 (+130pips)これで2007/4/16からの成績は平均利益／損失割合 = 3.15プロフィットファクター = 3.93最大ドローダウン = -149pips通算損益 = +1052pipsになりました。→RANKINGGFTのDealBook360でトレードシステムを検証しています。口座開設はこちらから ... [続きを読む]
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- 2008/06/27 00:28ユーロドル売買シグナルの状況
- ユーロドルの売買シグナル状況です。シグナルヒットということで記録として書いておきます。1.5685買い (約定済み)1.5302売り現在ロング保有中です。→RANKINGGFTのDealBook360でトレードシステムを検証しています。口座開設はこちらから ... [続きを読む]
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- 2008/06/19 09:27シグナル状況公開
- 成績の良かった８時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。通貨ペアは全てUSD/JPYです。ポジションは約１ヶ月保持します。最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。もうエントリーできそうにないですが一応記録ということで。ちなみに過去３回はと言うと109.74売 - 108.23買 (+151pips)106.51売 - 101.77買 (+474pips)104.57買 - 103.08売 (-149pips)でした。2007/3/26 - 2008/6/1 ... [続きを読む]
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- 2008/06/16 08:008時間足バックテストの結果をふりかえる
- プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。→高値安値ブレイクアウトのインディケータまずプロフィットファクターが4.4620 ということでgood。平均ウィナー/ルーザー割合:2.68 とこれもgood。8時間足は4時間足、1時間足よりもはるかにノイズが少ないよう。ちなみに日足よりも８時間足でのバックテストのほうがよかったです。８時間足 ... [続きを読む]
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- 2008/06/15 08:004時間足バックテストの結果をふりかえる
- プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。→高値安値ブレイクアウトのインディケータまずプロフィットファクターが1.35 と、1.00を超えているので及第点。平均ウィナー/ルーザー割合:2.03 と良好。４時間足は１時間足の場合よりも期間が長い分ノイズが少ないようでした。バックテスト結果がなかなか良いようなのでフォワードテストもし ... [続きを読む]
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- 2008/06/13 23:24１時間足バックテストの結果をふりかえる
- プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。→高値安値ブレイクアウトのインディケータまずプロフィットファクターが0.740 ということで1.00を超えていない時点で使えない。平均ウィナー/ルーザー割合:0.86 とこれも1.00を超えていないので使えない。両方とも2を超えているのが理想的。１時間足はこれより長期間の足よりも上下の変動が ... [続きを読む]
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- 2008/06/11 08:00プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテスト
- ドル円8時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKINGストラテジー: Price_Channel_str 通貨: USD/JPY.fx 業務時間: 2007/03/26 7:00:00 - 2008/06/06 15:00:00 ストラテジー統計総合持高: 買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.55 取引: 買: 9 売: 8 始値: 0 ウィナー: 5 ルーザー: 3 中間: 9 逆指値＆指値: 0 買い終了: 2 売り終了: 3 トータル: 17 最大 ... [続きを読む]
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- 2008/06/10 08:00プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテスト
- ドル円4時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKINGストラテジー: Price_Channel_str 通貨: USD/JPY.fx 業務時間: 2007/10/23 11:00:00 - 2008/06/06 19:00:00 ストラテジー統計総合持高: 買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.40 取引: 買: 11 売: 10 始値: 0 ウィナー: 4 ルーザー: 6 中間: 11 逆指値＆指値: 0 買い終了: 1 売り終了: 4 トータル: 21 ... [続きを読む]
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- 2008/06/09 08:00プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテスト
- ドル円1時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKINGストラテジー: Price_Channel_str 通貨: USD/JPY.fx 業務時間: 2008/04/10 4:00:00 - 2008/06/06 19:00:00 ストラテジー統計総合持高: 売り, 売買数量 : 100000 , レート : 105.06 取引: 買: 13 売: 14 始値: 0 ウィナー: 6 ルーザー: 7 中間: 14 逆指値＆指値: 0 買い終了: 6 売り終了: 2 トータル: 27 ... [続きを読む]
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- 2008/06/08 08:30エントリーの精度を見極める
- エントリーの精度を見極めるには損切り条件をつけずにどれだけ利益が出せるかを見ればよいというのを聞いたことがあります。エントリーが下手なストラテジーはどれだけ損切りしても負け続けるだけだからですね。→RANKINGGFTのDealBook360で自動売買を検証しています。口座開設はこちらから ... [続きを読む]
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- 2008/06/07 08:30テクニカルインディケーターを知る
- テクニカルをブラックボックスのまま使う気にはならない。全て計算式を見てそのインディケータの性質を理解してから用いる。GFTのHPに丁寧に説明されています。アメリカ版と日本版では違う角度から開設されていることもあるので両方読むことをお勧めします。→RANKING日本版：GFT - テクニカル指標アメリカ版：Technical Indicators - Global Forex TradingコードはこちらからChart Studio® User Manualをダウンロードし [続きを読む]
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- 2008/06/06 08:30MT4のアイデアを借りる
- サンプルコードを探そうとしてgoogle検索してもCTLのコードはなかなか見つかりません。GFTのフォーラムもそれほど多くのコードは公開されていません。そこで思いついたのがMT4のコードからアイデアをもらうことです。複雑なインディケータをCTLに書き換えるのは今の自分には難しいですが、EA；ストラテジーのほうなら割と簡単です。そういうわけでしばらく見てなかったMT4のフォーラムやMT4関連ブログも最近また読み始めていま ... [続きを読む]
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- 2008/06/06 00:18フォーラムでCTLの疑問解決！
- 昨日、今日とDealBook360 CTLのフォーラムへ質問しにいきました。夕方に投稿して夜には親切な管理人さんが僕の質問に答えてくれました。そしてどんどん疑問を投げかけていると、また別の方がまた的確にアドバイスをくださいました。そして疑問解決！自分がイメージしていた通りの自動売買ストラテジーのコードを書くことができました。このへんの具体的なコードの修正点の話なんかもそのうちすることにします。やっぱりプログ ... [続きを読む]
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- 2008/06/05 08:30異常？ヒストリカルデータが反映されない？
- デモ口座でヒストリカルデータを取得して、ログアウトし、オフラインでDealBook360を起動すると、ヒストリカルデータをつかってストラテジーのバックテストができます。ところが最近ヒストリカルデータをダウンロードした後、オフラインで起動してもなぜかヒストリカルデータが出てきません。strageから呼び出せるのでしょうか？USD_JPY_4_16_1hのようなファイルがあったので読み込もうとしたのですが読み込み進捗状況みたいな ... [続きを読む]
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- 2008/06/04 08:30損切り幅
- 損切り幅は資産曲線の傾き。狭ければ頻繁に損切りして勝率は下がり、広ければ損切り頻度は減って勝率は上がる。その結果、資産推移の変動が大きくなる。→RANKINGGFTのDealBook360で自動売買を検証しています。口座開設はこちらから ... [続きを読む]
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- 2008/06/03 08:30ヒストリカルデータ取得時の注意
- ヒストリカルデータ取得期間を開始以来にして一気にダウンロードしようとするとPCがフリーズすることがあります。1時間足なら10年毎、など小出しにすると止まることはなくなりましたが、やはりデータ取得にはかなりの時間がかかりました。そしてストラテジーを起動させてバックテストを始めると、また計算にかなり時間がかかります。PCのメモリがいっぱいになります。気長に待ってればいいのかな〜？→RANKINGGFTのDealBook360 ... [続きを読む]
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- 2008/06/02 08:30GFTのデモサーバーがおかしい？
- GFTのデモサーバーがおかしいがときどきおかしい時があります。ストラテジーを走らせて、バックテストの結果を表示させようとするとサーバーがつながりません、という表示が出ることがあります。英語だったのではっきり覚えていませんが「GFTのサーバーに技術的な問題が発生しています。もしくはアクセスが許可されていません。」みたいな注意書きです。ネットつないでない時にIE起動させたりしても表示されるあの場面の英語版で ... [続きを読む]
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- 2008/06/01 08:30高値安値ブレイクアウトストラテジーの改良を考える
- 高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果からストラテジーの改良を考える。勝率(ウィナー取引率)が21.15%であることから、高値or安値ブレイクアウトで無条件にエントリーするだけでは負けトレードが多いといえる。そこで勝率をあげるためのエントリーフィルタを考える。チャートで売買シグナルを確認するとプライスチャネルのベルト(→高値安値ブレイクアウトのインディケータを参照)が右下がりであるのに、やや ... [続きを読む]
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- 2008/05/30 08:30高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果
- 高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテストの結果です。→DWinningEdgeドル円1h→DWinningEdgeユーロドル1hどちらもドローダウンが大きくプロフィットファクターも小さい。今まではドテンを繰り返し、負けトレードが多かったのでトレンド方向にのみエントリーするようフィルタを加えようと思う。もちろん今回もできるだけシンプルな記述のフィルタで。→RANKING ... [続きを読む]
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- 2008/05/28 08:30高値安値ブレイクアウトのストラテジー
- 高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。高値安値ブレイクアウトのインディケータルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回 [続きを読む]
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- 2008/05/26 08:30高値安値ブレイクアウトのインディケータ
- プライス・チャネルというインディケータです。10日間の高値および安値のラインがチャートの画面に表示されます。ラインは以下のように計算されています。 top[i] := movmax(high, i - 1, period); bot[i] := movmin(low , i - 1, period); 期間(period)は自由に設定できますが、短すぎるとダマシが多いようです。上方ラインを上抜けすれば買い、売りはその逆です。順張りトレードに応用できますね。コードに書く ... [続きを読む]
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- 2008/05/24 08:30MACDクロスのサンプルコード
- テクニカル解析を使った売買条件の中で一番の基本
形です。これが使えなきゃ始まらない。使うかどう
かは別として。ゴールデンクロスで買い、デッドク
ロスで売りif crossup(MACD.line, MACD.line_signal) then buy(lots
);if crossdown(MACD.line, MACD.line_signal) then sell(lots);cross
up,downの()の中身を変えればいろいろ応用できます
ね。→RANKING ... [続きを読む]
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- 2008/05/23 15:25パラメータ最適化を避ける方法
- 最適化は過去で勝てるストラテジー作りであって、未来で勝てるストラテジー作りではありません。また、インディケータを使ったテクニカル解析を使う限り、最適化は避けられません。最適化を避けるためには高値、安値、終値、支持線、抵抗線などパラメータを持たないデータを使うのがよいようです。これらのデータをどう用いるかにかかっているのでしょう。最近はMACDやQQE、VQ、ADX等のテクニカル解析を使ったストラテジーを考 [続きを読む]
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- 2008/05/22 08:30MACD反転で手仕舞いのコード
- MACDがクロスした後、線の向きが反転したら手仕舞い。if MACD.line[i]=MACD.line[i-1] then exitshort(lots);クロスを待つよりも早く利益確定、損切りできます。→RANKING ... [続きを読む]
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- 2008/05/20 08:302タイプのシステム
- システムには２タイプあるそうです。１つはどんな市場にでも通用する万能のシステム。もう１つは特定の市場でしか通用しないシステム。どちらがよいのかわかりません。市場がランダムで動くと考えるのなら万能システムなど存在しないが、人間の恐怖や欲望に一定の法則があり、それにしたがって動くのなら通用するのかもしれない。サザインベストメントのCTLマニュアルでは前者の立場を採っていました。つまり専門システムを作 [続きを読む]
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