fxborg さん プロフィール

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fxborgさん: FXボーグ | テクニカル実験室
ハンドル名fxborg さん
ブログタイトルFXボーグ | テクニカル実験室
ブログURLhttp://fxborg-labo.hateblo.jp/
サイト紹介文テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦中!
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供56回 / 365日(平均1.1回/週) - 参加 2016/03/30 14:41

fxborg さんのブログ記事

  • 時系列データに適した凹包(concave hull)アルゴリズム
  • 時系列データを凹包(concave hull)したがる人なんて、まずいないとは思うけど、チャートパターン等をプログラミングしようと考えてる人には役立つかも・・・。(USDJPY 4h)凸包と凹包凸包にはしっかりとした定理(wiki参照)があるのですが、凹包には「これが正しい凹包」というようなものは無いようです。凸包を作成するには、点の集合に対して直線を押し当てながら取り囲んでいくのですが、凹包の場合は直線の代わりに棒(線分 [続きを読む]
  • ちょっと気分転換に凹包してみました。
  • 「K-近傍を用いた凹包の計算」という記事を見つけたので時系列データでもやってみました。USDJPY4Hを凹包するとこんな感じです。これを眺めながらどう料理するかを考えているのですが、高値・安値などの判定には使えそうな感じです。flann1.8.4の注意点C++の実装を探すとこちらの記事が見つかったので参考にしました。The Concave Hull of a Set of Points - CodeProject最近傍点を求めるのにflannというライブラリを使用して [続きを読む]
  • ソケット経由でMT4からAkumuliにティック送信
  • 前回に引き続きAkumuliを弄っています。今回はMQLからティック情報を送信してみました。休日なのでバックテストを使用した擬似ティックを使用しましたが早送りで実行するので性能テストとしては好都合です。Akumuliへデータを書き込むには「RESPプロトコル」を使用します。RESPはRedisの通信方式なのですが、ソケット通信さえ出来ればどこからでもデータを送ることが出来ます。・プロトコル仕様 ― redis 2.0.3 documentation・Wri [続きを読む]
  • 数値データ専用の時系列データーベース「Akumuli」の導入
  • 最近は時系列DBや分散ストリーム処理エンジンが流行ってるそうです。IoTのセンサー情報の収集や巨大サービスのバックエンドとして成長しているみたいですが、トレーディングシステムとの相性も良さそうです。とりあえずティックデータの収集に向きそうなものを探してみたのですが、分散マシン向けのDBが多く、今使っているVPS(Digital Ocean)ではちょっと厳しそうでした。・・・さらにググってみると、こちらの「Awesome Time Se [続きを読む]
  • SSAの特異値分解をArmadilloで高速化。
  • 前回の「SSA Slope インジケーター」の速度が気になっていたので計測してみたところ、やはり特異値分解がボトルネックになっていました。現在のプログラムはOpenCV2を使用しているのですが、Eigen3とArmadilloでも試してみました。結果としてはArmadilloに軍配が上がりました。※とりあえず目の前のプログラムが高速化されればよいので、ライブラリの優劣をつけたり厳密なベンチマークを提示する意図はありません。密行列でSVDの高 [続きを読む]
  • SSA Slope インジケーターをアップしました。
  • SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。(USDJPY4H)スロープ期間・・・8バーSSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)概要SSAを使うと「相場環境に適したトレンドを自動的に検出してくれるのかも・・・」という期待を込めて作ってみました。しくみは簡単で、SSAで求めたトレンドラインの先端を一次式で近似して、その勾配を求 [続きを読む]
  • SSAトレンド・インジケーターをアップしました。
  • SSAトレンド・インジケーターをアップしました。SSAのトレンド成分を自動抽出します。詳しくは前回の記事をご覧ください。USDJPY4Hだとこんな感じです。【設定値】・N・・・・・時系列データの長さ (1000)・L・・・・・キャタピラーのウインドウ長(120)・ω0・・・・トレンド成分判定用のしきい値(0.01)・max_ET・・成分数の上限(32)Caterpiller-SSAアプローチ今回のインジケーターはこちらのMATLABコードをC++/open [続きを読む]
  • AutoSSAでトレンドの自動抽出。
  • 前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore Alexandrov)さんは、EMBL(欧州分子生物学研究所)の博士でメタボロミクス・チームのヘッドを務めているそうです。https://www.embl.de/research/units/scb/alexandrov/サイ [続きを読む]
  • Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。
  • フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】(Time series analysis and forecast, Caterpillar SSA method [Software]より入手しました。)SSAの基本SSA(Singural Spectrum Analysis)は非定常なデータに対して適用しても大丈夫な数少ない統 [続きを読む]
  • NinjaTrader8の開発環境にSQLiteを導入するには、
  • NinjaTrader8のバックテストを高速化する為にインジケーターの計算値をDBにキャッシュする構造にしてみました。高負荷なインジケーターで且つパラメーターに変化がない場合は計算結果をキャッシュすることでバックテスト時の負荷を軽減できます。データーベースはC#と相性の良いSQLiteを選んだのですが、結局、NinjaTrader8向けのインストーラーが分らず嵌ってしまいました。【使用環境】OS:Windows7 Professional 64bitNinjaTrad [続きを読む]
  • 順張りシステムにHFDフィルターを追加しバックテスト。
  • HFDインジケーターを少しイジッてこんな風に色付けを行ったのですが、フラクタル次元の変動が意外と単調でこのままでもフィルターとして使えそうな感じです。(USDJPY IsoKineticチャート)下段・・・HFDインジケーター(64,256,512,0.998)緑ライン・・・フラクタル次元が低下中赤ライン・・・フラクタル次元が増加中紫ライン・・・1.5次元の規準線灰色の背景・・・フラクタル性の崩壊とりあえず、この前のカスケード・トレン [続きを読む]
  • HFD(Higuchi Fractal Dimension) Indicator v2 をアップしました。
  • HFD(Higuchi Fractal Dimension) インジケーターv2 をアップ。こちらのサイトで計算負荷が少ないバージョンを見つけたので試してみました。最初はC#で実装したのですが重かったので結局DLLにしました。上段 ・・・USDJPY IsoKinetic チャート(20pip)中段:緑ライン・・・短期フラクタル次元中段:青ライン・・・長期フラクタル次元下段:赤ライン・・・長期フラクタルの相関係数フラクタルの見方フラクタルは1部分が全体と [続きを読む]
  • IsoKineticチャートでバックテストを行うには・・・
  • IsoKineticチャートでバックテストを行ってみました。NinjaTrader8では自作のバータイプを作成してバックテストを行うことが出来るので、昔作ったインジケーターに少し手を加えて単純な順張りシステムを作って試してみました。また、ヒストリカルデータにはこの前のティックデータを使用しています。▼カスケード・トレンド・システム上段・・・USDJPY IsoKinetic チャート(サイズ:20pip)中断・・・カスケード・ストレングス・ [続きを読む]
  • NinjaTrader8版 Isokinetic チャートをアップしました。
  • NinjaTrader8でもIsoKinetic チャートを作ってみました。NinjaTraderではバータイプを自作できるので既存のインジケーターも普通に適用できます。以前作ったSnRインジケータを一緒に表示してみました。こんな感じです。(EURUSD 15分足 vs IsoKinetic チャート(しきい値:20pip))ティックデータとの比較8月4日(土)AM5時〜9時にEURUSDに比較的大きな値動きがあったので、この時のデータで比較してみます。15分足で [続きを読む]
  • 1pipフィルターを使ってDUKASCOPYのTickデータを97%削減
  • このところ仕事や私事が忙しくブログが書けずにいましたが、ようやく落ち着いてきました。・・・で、非時系列のisokinetic チャートを使ったバックテスト環境を自作しようかと考えていたのですが、改めてNinjaTrader8の機能を確認したところ、全てデフォルト機能で対応できることが判明しました・・・。(結構ショック)NinjaTraderのよいところ1.ティックデータをインポートできる(AskとBidの両方に対応)2.ティックベースのバッ [続きを読む]
  • LXCの導入から非特権コンテナ用の設定とIPの固定化まで
  • VPS上のMT4がCPUを圧迫していたので対処法を調べたところ、LXCというパッケージを使うことでリソースの制御ができるようです。LXCについては以下のページが参考になりました。Lxc で始めるケチケチ仮想化生活?!LinuxコンテナとLXC入門 (2015-09-13) / 1st kistudy15分で分かるLXC(Linux Containers)の仕組みと基本的な使い方 - さくらのナレッジリソースさえあれば1つのサーバーにたくさんのコンテナを作れるのですが、デフ [続きを読む]
  • Xvfbでヘッドレス MT4環境を構築
  • Xvfb (X virtual framebuffer) は X11の仮想ディスプレイを作るソフトウェアです。これを使うとMT4のように画面が必要なソフトをGUIなしで起動することが可能です。【参考リンク】http://www.tsukune.org/skk/memo/index.php?Xvfbこの前の isokinetic チャートを検証するには、ヒストリカルデータやチャートソフトも自前で用意した方がよさそうだと思い至り、とりあえずMT4のTickをZMQ経由で扱いPythonなどの言語に流すような [続きを読む]
  • レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入 (Debian7.8)
  • レンタルサーバーにSoftEther VPN を導入しました。これでどこからでも安心して繋げるハズ。いくつかハマッた点もあるので備忘録として載せておきます。SoftEther VPN はオープンソースの、無償で、複数プラットフォームおよび複数 VPN プロトコル対応の VPN ソフトウェアであり、筑波大学における研究プロジェクトとして開発されています。(https://ja.softether.org/より引用)実際に使ってみて分ったのですが、通常のVPNと [続きを読む]
  • isokinetic チャートで規則性を回復させる
  • 通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバー、プライスチェンジ・バー等がありますが、総じて「非時系列チャート」等と呼ばれています。「isokinetic チャート」もそのようなものの一つで、ボラティリティに基づいてチャートを再構成しています。▼USDJPY1 [続きを読む]
  • AFA v1.1とHiguchi_FD v1.1 インジケーターをアップしました。
  • AFAとHiguchiFDを更新しました。以前のものはフラクタル次元(1.0〜2.0の値)を表示していましたが、この値の信頼性を可視化してみました。こんな感じです。▼中段:HiguchiFD v1.1[length(200)、k1(10)、k2(40)、corr_threshold(0.999)]・ピンク・・・k1のフラクタル次元・水色 ・・・k2のフラクタル次元・赤太線・・・k1の相関係数が基準値以上・青太線・・・k2の相関係数が基準値以上▼下段:AFA v1.1[length(512) [続きを読む]
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。
  • AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色があります。グローバルにスムーズなラインを作成するために適応型のトレンド検出アルゴリズムを使います。より詳細の情報は、以下などをご覧ください。AFAのスケーリング指数αは0 [続きを読む]
  • N次多項式フィットの高速化
  • Gao 博士のサイトでAFAのコードを見ていたら、多項式フィットを行う処理が次のように書き換えら
    れてありました(AFAはフラクタル解析を行うアルゴリズムです)。seg_data = data(xi);%slope = polyfit(xi,
    seg_data', fit_order);%left_trend1 = polyval(slope, xi); % to be replaced by pre-calculated coefficientsleft_trend = (A_coef
    f * seg_data)';(前述のサイトにあるdetrending_method.mより引用)polyfit() はM [続きを読む]
  • MF-DFAのスペクトル幅を表示してみました。
  • 前回のMFDFAを少し改良しました。今回はマルチフラクタルのスペクトル幅を表示しています。このスペクトル幅はフラクタル構造の多様さを表していて、幅が広いほどマルチフラクタル性が高くなります。こんな感じです。ヒストグラム・・・マルチフラクタルのスペクトル幅ピンクライン・・・ヒストグラムの16期間SMAmultifractal spectrumMFDFAでは「 Multifractal spectrum」の形状を見て、フラクタル構造の性質を判断する [続きを読む]