neglect さん プロフィール

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neglectさん: 金融市場データ調査備忘録
ハンドル名neglect さん
ブログタイトル金融市場データ調査備忘録
ブログURLhttps://fmdsm.blog.fc2.com/
サイト紹介文FX・株のシステムトレード構築に役立ちそうなアイデアを求めて、日々考察・調査しています。
自由文金融市場関連のデータを我流で調査した記録です。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供73回 / 91日(平均5.6回/週) - 参加 2018/10/17 02:12

neglect さんのブログ記事

  • (FX:Tick)年別に見るt0Bid価格変動無の性質
  • 今回は時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。 以前の記事までは時点t0において最小価格変動(0.001=0.1pips)を基準としてコア(core)を追究してきましたが、 これまでの調査でMT4のティックにはAsk価格のみ変化した場合(Bid価格は変化無)も含まれていることが確認されたので、 今回は改めて時点t0Bid価格が変化しなかった場合の時点t+1Bid価格変動がどのような分布になるのかを年別に見てみようと思います。(関 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Bid価格変動無 ティック間隔の分布 - 年別 -
  • 以前の記事でTickstory LiteからエクスポートしたCSVのタイムスタンプにはミリ秒まで値が入っていることを挙げました。 今回はこの事を利用して、時点t0のBid価格が変化しなかった場合の時点t+1までのティック間隔についてザックリ調査してみました。 以前の記事: (FX)Tickstory LiteのリアルティックBid&Ask価格とティック数ではないボリューム(?)のエクスポート備忘録調査に利用したデータ 種類:FX データ元: [続きを読む]
  • (FX)バックテスト用XM動的スプレッドリスクの実装例
  • 前回の記事では、Dukascopy CSVからスプレッドデータを作成する機能「Dukascopy tick CSV to Spread data」について挙げました。 今回は、このスプレッドデータをもとにしてMT4のバックテストでも動的にXMなどのスプレッドリスクを出すことができる「Spread Management」機能の実装例についてです。 いきなりサンプルプログラムのソースへジャンプするMT4バックテスト中にSpread Management機能がスプレッドリスクを出している [続きを読む]
  • (FX)Dukascopy CSVからスプレッドデータを作成するサンプルプログラム
  • 現時点のTickstory Liteでは(CSV)ファイルエクポート機能でBid価格とAsk価格のデータを出力することが可能なことを以前の記事で挙げました。 今回はこのCSVファイルを利用してスプレッドリスクデータを作成するサンプルプログラムについてです。 取引が少ない時間帯とそうでない時間帯・経済指標発表等のイベント発生時に応じたスプレッドでバックテストするためのデータとして活用することも可能です。 いきなりサンプルプロ [続きを読む]
  • (FX)Dukascopyヒストリカルティックから動的XMスプレッドリスクを見積る例
  • FXのシステムトレードにおいて、スプレッドリスクを考慮してバックテストすることによってストラテジーの耐久性向上を図ることは周知の事実かと思われます。 しかし、無料で入手できるFXのヒストリカルデータはBid価格しかない場合が殆どのようで、Bid価格とAsk価格の両方を必要とするスプレッドの長期に及ぶヒストリカルデータを入手することは困難なことかと思われます。 MT4などのバックテストできるソフトでは、スプレッド [続きを読む]
  • (FX:Tick)XMのスプレッド分布 - 時間別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックについて、前回の記事では年ごとに(UTC+2)0時0分から23時59分までのスプレッドを分単位に出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 時間別 - 今回は、Dukascopyのスプレッドと見比べるために以前調査したXMデモ口座のスプレッドについても前回の記事と同じ方法でグラフ化して見てみます。 (関連)以前調査したXMデモ口座のス [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 時間別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックについて、前回の記事ではスプレッドの最頻値を年別・日別に小分けして推移グラフを出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティック スプレッド最頻値の推移 外国為替市場営業日の変り目前後では取引が少なくなることによりどのブローカーでもスプレッドが広くなる傾向があるかと思われます。 この事によりスプレッドには日次の周期性があることが容 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティック スプレッド最頻値の推移
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッドについて、これまでの記事で年月別に分布を出してきました。 Dukascopyヒストリカルティックのスプレッドを年別に見ただけでは一定な分布を確認することが出来なかったため、年月別に小分けしてきました。(関連)Dukascopyティックのスプレッド分布: 2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2011年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2012年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2012年月別 - 今回は2011年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2012年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2013年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2013年月別 - 今回は2012年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2013年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2014年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2014年月別 - 今回は2013年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2014年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2015年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2015年月別 - 今回は2014年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2015年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2016年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2016年月別 - 今回は2015年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2016年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では2017年の月別分布をザックリ出しました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2017年月別 - 今回は2016年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 2017年月別 -
  • Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックのスプレッド分布について、前回の記事では年別に分布をザックリ調べました。 前回の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 年別 - 前回の記事では年によってスプレッド分布が異なっていることを確認したので、今回はさらに2017年のDukascopyヒストリカルティックのスプレッドを月別に小分けして分布を出してみます。調査に利用したデータ 調 [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 年別 -
  • 以前の記事でTickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックについて、スプレッド分布をザックリ調べました。 以前の記事:(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 今回は、Dukascopyのスプレッド分布を年別に区切ってザックリ見てみます。調査に利用したデータ 調査に利用したデータは以前の記事と同じです。 関連: (以前の記事)(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 (FX)Ticks [続きを読む]
  • (FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布
  • 今回は、Tickstoryのデータ元となっているDukascopyのヒストリカルティックについて、スプレッド分布をザックリ調べてみます。 以前の記事で挙げたように、現時点のTickstory Liteでは(CSV)ファイルエクポート機能でBid価格とAsk価格のデータを出力することが可能なので、 Ask価格からBid価格を差し引くとスプレッドを求めることが出来ます。 (関連)以前の記事: (FX)Tickstory LiteのリアルティックBid&Ask価格とティ [続きを読む]
  • (FX)HSTヘッダversion401とFXTヘッダversion405の値設定備忘録
  • MT4でのバックテストで使われるHST形式のファイルとFXT形式ファイルについて、 これらのファイルのヘッダ部分をMQL4で初期設定する処理を作ってみたので、 今回はこの処理に関する サンプルプログラム と 補足説明 を備忘録として記載します。 (関連)今回のサンプルプログラムの使用例: (FX)TickstoryティックをMT4ティック仕様に変換するサンプルプログラム動作確認したMT4のバージョン情報 2018/12/14 [続きを読む]
  • (FX)TickstoryティックはMT4のVolumeを正確に出来ていない模様
  • ここ最近はtickstoryのデータ元となっているDuckascopy式のヒストリカルデータのティックについて基本調査をしてきました。 実は、これらの調査を通じてTickstory LiteからMT4にエクスポートしたティックデータについて気になってきたことが出てきたのです。 まず、MT4のティック数はBid価格またはAsk価格が変化した時にカウントアップされる仕様であることを以前確認しました。 (関連)MT4のティック数カウントアップ仕様を [続きを読む]
  • (FX)Dukascopyヒストリカルティック量の年月別推移 - Bid価格変化有 -
  • 今回は基本調査の続きとして、Dukascopy式ヒストリカルティックにおいてBid価格のみ変化したデータのみの年月別推移についてです。 Tickstory LiteからMT4にエクスポートされたヒストリカルティックはBid側の価格しか持たない(=Ask側のヒストリカルティックはエクスポートされない)ようなので、個人的にはこの条件での調査に興味を持っています。 (関連)Dukascopy式のティックについて: (FX)Tickstory Liteリアルティ [続きを読む]
  • (FX)Tester Report Loaderの簡易設定版EAサンプル
  • 以前、Web上などのStrategy Tester ReportをCSVファイル化して独自にバックテストできるTester Report LoaderのEAサンプルについて記事にしました。 今回は、このTester Report Loaderを使う際に発生する 事前準備作業 の負担を大幅に減らすEAサンプルについてです。 いきなり今回のサンプルプログラムソースへジャンプする Tester Report Loaderの 事前準備作業 の手順は1.〜10.と多く、バックテスト対象のEAを [続きを読む]
  • (FX)Dukascopyヒストリカルティック量の年月別推移 - ボリューム(?)変化無 -
  • 前回の記事では、Dukascopy式ヒストリカルティックでAskボリューム(?)が変化しなかったデータのみの年月別推移を出して、ティック全体との比較をするところまでやりました。 今回は、Bid・Askのボリューム(?)が共に変化しなかったデータについてです。(参考)[再掲]Dukascopy式ヒストリカルティック背景黄色部分:値が直前のデータと同じ箇所 上のエクセル表のセルQ列「VolBid」・セルR列「VolAsk」で背景が黄色になっている行( [続きを読む]
  • (FX)Dukascopyヒストリカルティック量の年月別推移 - Askボリューム(?)変化無 -
  • 前回の記事では、Dukascopy式ヒストリカルティックでBidボリューム(?)が変化しなかったデータのみの年月別推移を出して、ティック全体との比較をするところまでやりました。 今回は、Ask側のボリューム(?)についてです。 Askボリューム(?)も一般的な「ティック」では馴染みがないと思われるので、前回と同じエクセル表を出してみます。[再掲]Dukascopy式ヒストリカルティック背景黄色部分:値が直前のデータと同じ箇所 今回は [続きを読む]