neglect さん プロフィール

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neglectさん: 金融市場データ調査備忘録
ハンドル名neglect さん
ブログタイトル金融市場データ調査備忘録
ブログURLhttps://fmdsm.blog.fc2.com/
サイト紹介文金融市場関連のデータを我流で調査した時の記録です。
自由文FX・株のシステムトレード構築に役立ちそうなアイデアを求めて、日々考察・調査しています。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供34回 / 35日(平均6.8回/週) - 参加 2018/10/17 02:12

neglect さんのブログ記事

  • (FX:Tick)政策金利別に見る最小価格変動の性質 - 同金利比較 -
  • 今回は時点t0最小価格変動(0.001=0.1pips)に該当する時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。 以前の記事では、時点t0最小価格変動を政策金利の倍率比別に区分けした時の時点t+1最小価格変動の割合を出して、その関係を確認するところまでやりました。 以前の記事:(FX:Tick)政策金利別に見る最小価格変動の性質 本件初回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 まずは以前の記事の最後のほうで登場し [続きを読む]
  • 複数の似た系列をひとつのグラフで見比べる方法の考察
  • 最近行なっている調査でよく「カイ2乗検定」なることをやる機会があります。 この作業、結果を出すまでの工程が地味に面倒だったりします。 しかも面倒だったわりに出た結果が残念だったりすることは珍しくないのです。 「カイ2乗検定」なる作業をする前に見込みがなさそうなデータだと判断する良い方法はないのでしょうか。 そこで思い出したのが以前の記事で出した下のグラフです。[再掲](EUR/USD 1時間足)コイントス表裏 [続きを読む]
  • (FX:Tick)政策金利別に見る最小価格変動の性質
  • 今回もt0最小価格変動(0.001=0.1pips)に該当するt+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。 地道にコツコツ取り組んでいこうと思っています。 本件初回から今までの調査では、年別にt+1価格変動の違いを見てきましたがこれといった共通点を確認することができなかったので、 今回はは区分けする単位から見直すことにしてみます。 本件初回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 見直すからには、何か意味の [続きを読む]
  • (FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 1分前ティック数縛り(続) -
  • t0最小価格変動(0.001=0.1pips)に該当するt+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。 以前の記事で、時点t0の1分前ティック数:1の件数と無条件での件数の関係を確認したので、 今回は同じ条件でt+1価格変動の分布グラフを出してみます。 以前の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 1分前ティック数縛り - 本件初回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 下に分布グラフを列挙していますが、縦軸 [続きを読む]
  • 散布図グラフに現れた共通的な価格変動の予測性を示唆する三角形
  • 今回は、下の散布図グラフについてです。 昔調査した記録の中にあったグラフです。 右下の角が尖った三角形のような分布をしています。横軸:t0価格変動幅の割合差分(%)縦軸:t+1価格変動幅の割合差分(%) 価格変動幅の「割合差分」なるものは、下の表のようにして算出しています。価格:とある時間枠の終値変動幅:t-1との価格変動幅変動幅計:価格変動幅をある期間で合計した値(下表の例では過去直近5つ分)変動割合:変動幅 [続きを読む]
  • (FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 1分前ティック数縛り -
  • t0最小価格変動(0.001=0.1pips)に該当するt+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。 前回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 時間帯限定 - 今回は1分前のティック数(Volume)に注目して、ティック数が少ない時のt+1価格変動プラス0.001発生件数を年別に出してみました。「全件」欄:1分前のティック数に関わらず、t0とt+1の価格変動がプラス0.001の件数「ティック数:10未満」欄:全件のうち、1分前のティ [続きを読む]
  • (FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 時間帯限定 -
  • 今回も前回の記事に引続き、t0最小価格変動に該当するt+1価格変動についてのコア(core)追究です。 今回は時間帯を限定してその分布を見てみようと思います。 前回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 連続条件 - 以前、とあるカスタムインジケータを作成する際に時間帯別のティック数(Volume)の発生状況について調査したことがあるので、 その記録からエクセル表を抜粋します。期間:2011/5〜2014/9(サマータイ [続きを読む]
  • (FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 - 連続条件 -
  • 前回に引き続いて、t0最少価格変動に該当するt+1価格変動についてのコア(core)追究です。 前回の記事:(FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質 前回ではt+1価格変動の分布、特にマイナス0.001(=0.1pips)とプラス0.001の分布が年によって異なっているような結果が出ました。 今回は、更に何か条件を加えてみることによって、共通的な分布にならないかを試してみようと思います。 参考文献などを見る限りではTickには記憶性が [続きを読む]
  • (FX:Tick)年別に見る最小価格変動の性質
  • 以前、Tick時系列データにおけるt0価格変動別のt+1価格変動について記事にしました。 今回は、t0価格変動で頻度が高かった0.001(=0.1pips、価格変動の最小値)について、もう少し掘り下げて調査していきたいと思います。 今更なのですが、価格形成の源としてもっともらしくて無料で入手可能なTickデータから 価格形成のコア(core)となっている要素を見つけ出すことができれば、それをもとにして価格形成の法則のようなものを推 [続きを読む]
  • 我流な目線で確認する「パラメータの最適化」なる行為
  • MT4にはEAのパラメータを最適化する機能が搭載されているようです。 実は、自分はこの機能を使ったことがありません(!?)し、 パラメータの最適化についても株のシステムトレードを始めて間もない頃以外はやった記憶がないのです。 そこで、今回はこの機能を使ってパラメータの最適化とはいかなるものかを我流な目線で確認してみたいと思います。 今回のサンプルになってもらうEAは、MT4をインストールした時にはじめから備え [続きを読む]
  • (FX)複数のEAをひとつのチャート上で動かす方法
  • ひとつのMT4上に複数のEAを動かす等の情報は他でも見受けられます。 ところが、ひとつのチャート上で複数のEAを動かす方法については情報がないように見受けられるので、 今回は自分がやっている方法をより簡単な例にしてみます。 例えば、「EA1.ex4」と「EA2.ex4」の2つのEAをUSD/JPYの5分足チャート上で動かしたいとします。 この場合は、「Experts」フォルダ直下に次のようにしてEAファイルを作成します。 まずは、「EA [続きを読む]
  • (FX:Tick)米国経済指標「非農業部門雇用者数」発表前の挙動
  • 前回の記事に続いて今回は、米国経済指標「非農業部門雇用者数」発表前の挙動についてザックリ調査した時の記録です。 前回の記事と同じく、「(FX)Tickデータ分析をもとにした自作EA群構築の計画」の一環として調査しました。 前回の記事:(FX:Tick)米国経済指標「非農業部門雇用者数」発表直後の挙動 自作EA群構築の計画について:(FX)Tickデータ分析をもとにした自作EA群構築の計画メモ まずは米国経済指標「非農業部 [続きを読む]
  • (FX:Tick)米国経済指標「非農業部門雇用者数」発表直後の挙動
  • 今回は、「(FX)Tickデータ分析をもとにした自作EA群構築の計画」の一環としてザックリ調査した時の記録です。 定時イベントである各国経済指標発表の代表として、米国失業率&非農業部門雇用者数の発表による価格変動の挙動を調べてみました。 以前の記事:(FX)Tickデータ分析をもとにした自作EA群構築の計画メモ 調査に利用したデータ 種類:FX データ元: (外部リンク)tickstory 通貨: [続きを読む]
  • (FX)Tickデータ分析をもとにした自作EA群構築の計画メモ
  • これは最近取り組んでいる作業の元になっている自作EA群構築の計画メモです。 現行EA群とは別の枠組みで新たに構築しようと計画しています。 Tickデータをザックリ基本調査した時に上の計画を思いつきました。 価格変動の性質を上記メモのように4種類に分けることができるかもしれないと感じたのです。 各種類について、もう少し具体的にこの記事にメモしておこうと思います。 1.定時イベントの価格変動の性質を利用したEA [続きを読む]
  • 時系列データの集計処理を高速化する方法
  • 自動売買のシステムを自作する際、移動平均のような感じで時系列データを集計する処理をすることがよくあると思われます。 今回は、プログラム処理が遅いと感じた時に自分がよくやっている集計処理の高速化についての記事です。 例えば、次のようなローソク足の時系列について、とあるインジケータAを元にしてインジケータBを作るとします。(イメージ) 各計算範囲は時点●から左へ5要素分としています。 インジケータBの配列 [続きを読む]
  • 平均値よりもはやい中央値の収束
  • これは、Tick価格変動の超単純なモデルを作成して、 その平均値と中央値の値がどのように収束していくのかを確認してみた時の記録です。 まずは、エクセル関数の一様乱数RAND()をベースにして次のような数式でTick価格変動幅の単純モデルを作ってみました。=ROUND(LOG(RAND(),0.5)/1000,3)+0.001 エクセルに上の数式を複数行貼付けてTick価格変動幅の分布グラフを作成してみました。Tick価格変動幅の単純モデルの分布データ件 [続きを読む]
  • トレードアイデアが閃くかもしれないグラフ
  • 前書き 数多くの系列をひとつのグラフに表示させると、点や線でグラフが埋め尽くされて系列どうしを見比べづらい時があります。 そんな時は、次の手順でグラフの比較をすることがあります。 1. エクセルシートの行列に代表でひとつの系列データを入力・貼付け 2. 上記1.と同じシートにグラフを作成 3. 上記2.のシートを系列の数だけ複製 4. 複製したシートのデータ行列を各系列のデータに変更して各グラフに表示 5. 先頭(一 [続きを読む]
  • (FX:5分足)価格変動幅別に分布グラフ化する調査
  • 以前、FXの1分足における価格変動の分布を調査した時のことについて記事にしました。 今回は、それの5分足版についてです。 以前の記事:(FX:1分足)価格変動の分布を調査 調査に利用したデータ 種類:FX データ元: (外部リンク)tickstory 通貨:USD/JPY タイムフレーム:5分足 期間:2011/04から2018/06まで 調査方法も1分足と同様にして、t0価格変動幅ごとにt+1価格変動幅の分布 [続きを読む]
  • (FX)1分足と他の時間枠の性質を比較する時に使えそうな尺度の考察
  • 以前、1分足の価格変動幅の分布について記事にしました。 次は、他の時間枠(タイムフレーム)でも同様な調査をして、1分足との違いを確かめてみたいと思います。 以前の1分足の調査では、t0価格変動幅ごとにt+1価格変動幅の分布が異なっていることを確認することができたので、 他の時間枠(タイムフレーム)でも似たような分布が見られるかもしれません。 しかし、経験則上1分足よりも他の時間枠の変動幅が大きいことが想像で [続きを読む]
  • (ETF:日足)1321日経225 vs 1357日経ダブルインバースの散布図グラフ
  • 実は2018年の5月頃になってから1357日経ダブルインバースの存在を知りました(!?)。 保有期限なし・現物・最低購入金額が激安・税管理が楽・流動性豊富な金融商品に魅力を感じているので、 それまで個別株に対するヘッジ目的で運用していたCFD株価指数の口座資金全額を現物口座へ移動しました。 これは、移動前にザックリ基本調査した時の記録です。 調査に利用したデータ 種類: ETF データ元 [続きを読む]